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10月行情解密,好事都挤在一起

2020-09-30 09:25:08评论 机构 量化
9月的最后一个交易日,也是三季度的最后一个交易日,趁着放假前有待内控,我把整个三季度的数据也做了一个梳理,发现一些有趣的事情,实际上从数据的角度去看,10月之后的形势很明朗。

10月行情解密,好事都挤在一起


3个月的数据表现
我统计下来,7月13日行情高点下来,指数下跌不到5%,但股票下跌是大盘2倍的股票1500多家,3倍于大盘下跌股票1010多家,这种市场里自然多数人会觉得低迷,没机会。但是就在这种时候,也有不好朋友,觉得跌那么多了,如果现在不是机会,还有什么时候是机会?

这两种说法谁对谁错?或许都对。但如果我拿量化交易的标准来说,都错。因为股票有没有机会,不是以涨跌来衡量的。

如同这两天说到的江龙船艇和金莱特,都是前期反复下跌,最近企稳,但依旧走的弱的。不过江龙船艇从8月25日开始企稳,然后开始反复上涨,而金莱特在8月26日止跌后,虽然也有一波反弹,但是到9月8日之后又开始反复下跌。显然影响未来的涨跌的直接原因,不是过去的涨跌,不是基本面的好坏,不是高估还是低估,而是当前资金的态度。

到底谁在影响
参与的资金觉得这股票后面会退市,没人愿意积极参与,哪怕现在跌了90%,照样还得跌。觉得这个股票后面还会涨,哪怕已经翻倍,照样还有两倍、三倍可以翻。

而对于机构资金的态度,我一直拿「博尓系统」中反映机构资金活跃程度「机构库存」来进行判定。「机构库存」从无到有,就是机构资金对股票的态度发生了乐观的改变。「机构库存」越来越多,就是机构资金对这个股票参与的越来越积极。江龙船艇(300589)和金莱特(002723)所以如此不同,从量化角度去看,前者从8月25日开始,「机构库存」不断增加,而金莱特,虽然8月26日止跌,但是不论是止跌的过程还是之后的反弹过程中,都没有「机构库存」数据。

所以说,一个「机构库存」从无到有不断增加,一个始终没有「机构库存」,这就是走势相同背后的彻底不同。一大批下跌的股票里,必然会有乌鸦会有凤凰,大家手里的股票,也可以趁着假期,好好用博尓系统去量化下,目前各大应用市场都可以下载的,量化之后就会很清楚。未来的好坏不取决于跌幅和曾经的走势,而是取决于此刻交易者,尤其是机构投资者的态度。


看最近的走势:无力反弹阴跌,传统的观点是,这是最没有操作价值的走势。但其实上,即便是见底的股票,低位企稳之初,和「无力反弹」的股票,走势上又有何不同?看上去真是差不多的。但换个角度,用量化交易的方法去观察,那就是天差地别。就像最近势头不错的海联讯(300277),实际上从8月4日开始股价出现过一波九连阴,可以说走势很低迷,但是就在这段时间内,慢慢地「机构库存」开始出现了,之后「机构库存」越来越活跃,股价也是一路上涨。

我自己拿博尓系统量化交易10年了,可以说越是量化,越是觉得市场有意思。大家自己去量化,也能发现很多时候走势差不多的股票,交易状态可能是一天一地的,建议大家和我一样,上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」的APP,安装后就可以自己量化了。而很多机构行为差不多的股票,股价表现却是千奇百怪。但我自己的目标很明白,我知道我要的就是类似于上海联讯那种股票,管他是跌了,还是盘整,机构库存不断增加,后面就有机会,因为机会取决于这些资金的态度。
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