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顶级资金导演大骗局,一类股下周必败无疑

2020-09-13 15:00:54评论 机构 量化
周五一波三折的反弹,尤其是午后市场的暴走,都给周末留下了无穷的话题,所以周末有媒体专门邀请了几个业内人士,做了一个音频直播,我也在受邀之列。今天就和大家分享下参加直播的感受。简单说,同样炒股票,格局不一样,结果也大相径庭。

顶级资金导演大骗局,一类股下周必败无疑


格局决定银子
对于周五的反弹,参加节目的人当中有一个是产业基金的代表,能请到这种人,这家媒体也是挺有能量的,人家把周五的反弹,尤其是创业板的反扑看作是新一轮对抗的起点。

他分析到,从2018年开始,新老经济模式的对抗就已经很明显了,毛衣占就是直接表现,而19年这种对抗更加明显,特斯拉,一家在华尔街被打残的电动车公司,在建立中国工厂之后,为什么就这么有活力,股价能天天涨?这背后的对抗再明显不过。再到今年A股的表现,应该说是全面跑赢全球市场,凸显了我们在公共突发事件中的领导地位。

对于本轮的调整,美股是科技股提天天跌,但是A股却是科技股三番五次挑头领涨,面对极限生存模式,科技股的凶猛反扑就是新老模式对抗的直接体现,这叫格局。股市中,格局眼界就是白花花的银子。能够快速形成战斗力,并且扭转局势,已经不是传统投资者可以做到的,他自己也说,眼下炒股要有大格局。

产业基金这么玩
对于产业基金来说,什么是格局,格局就是去芜存菁,哪有这么多新产业呀,所以行情一定是在局部发动的,必然导致,眼下走势差不多的股票,后面出现严重的变化。所以眼下盯住大资金的动作成为最重要的课题。


因为和技术分析相比,量化分析属于单时点多因子分析,而技术分析属于单时点单因子分析,简单理解,技术分析只能考虑一个因素对股价的影响,而量化分析可以统筹多个因素对股价的影响,这点对于分析交易行为特别有价值,我们都很清楚,交易行为是受到多种变量影响的,所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。

像我用的博尓量化系统也是如此,把每一笔交易涉及的数据都记录下来,最终就可以得到具有特定行为的交易记录,再和已知的交易模型进行对比,最终就得出了机构、游资、散户的交易行为。而博尓系统中,反映机构资金的动向的数据是「机构库存」数据,所以眼下的重点就是通过这数据,看4000只股票里,机构资金现在愿意再哪些股里积极动作。


机构盯上的肉
经过快速下跌和反弹之后,当前的股票,多数就两大类走势,一类是现在还在震荡,一类是已经开始上涨。而无论是哪一类走势,背后的交易行为如果不同,结果就会很不一样。拿横盘来说,有些横盘里,能够量化出橙色的「机构库存」越来越多,这样的横盘,自然说明机构资金参与越来越积极,这种震荡,哪怕涨的慢或者不涨,潜力依旧大。说不定哪天就突然涨上去了。

比如像南京聚隆(300644)就很典型,该股9月8日创短期新高后开始回落,两天时间,股价已经跌破了前期的平台位置,一看就是要自由落地的走向,但是我用博尓系统对其交易行为进行量化之后,发现博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据从8月18日开始就已经活跃了,结果周五实现大翻盘。

但也有些震荡,完全不同,「机构库存」盘到后面就消失了。这种的股票,就算等涨,或许会等来几天上涨,但后面下跌、破位的机会更大,因为「机构库存」消失,说明机构资金自己都放弃了,不感兴趣了,还能指望有什么太大涨幅?尤其行情来了,等这样的股票,就确实不值了。比如永冠新材(603681),周四市场调整,该股却是逆势上涨,而且这种势头从9月4日开始就已经出现了,但实际上,从量化角度去看,该股的「机构库存」数据早已经消失了,所以周五虽然一度冲高,最后却变成了大幅下跌。所以明天开盘,就要明确这一点,这方面,大家可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下机构行为,去看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。


上涨背后的猫腻
涨起来的股票也一样,有的上涨,是健康发展,越涨「机构库存」越多,即便途中又调整一两天,「机构库存」同样是增加的,这说明机构资金对上涨非常认可,吸引了越来越多的机构来参与,当然是好事。比如像今天再度创新高的阳光电源(300274),实际上过去这段时间的表现并不理想,股价一直处于横盘震荡的状态,加上前期股价已经创下新高,这种股票大家就算有,也不会多关注,甚至可能看到行情折腾,先出局也有可能,但是量化其交易行为,发现其「机构库存」数据,已经是连续11天活跃,所以结果是涨了又涨。

但走势上涨,并非都有机构在动作,有的上涨,涨速不慢,但「机构库存」反而减弱、消失。这样的上涨,机构资金并不认同,很容易涨的快,跌的也快。就像森源电气(002358),9月8日股价创新高之后,该股的「机构库存」数据就开始一路下降,到9月9日14时之后已经消失了,之后股价持续调整,周五的时候,市场普遍反弹,它却是一路下跌。和大家说这些,也是为了提醒大家,别被走势误导,看着走势猜未来,多半都是会误入歧途的。这方面,大家可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下机构行为,去看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。

其实资金的级别越高,越是贼,后面一定是局部上涨,但大家自己的股票是不是在这个局部里,要自己去量化清楚的,走势千人一面的时候更要看到走势背后的交易不同,毕竟影响股票接下来变化的是交易资金的动作,而不是现在走成啥样。
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