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一波三折大骗局,一轻敌必败无疑

2020-03-24 20:30:28评论 机构 量化
开篇先分享一段经历。

格局决定银子
一个朋友的经历,大家或许看过。某实力派,调动巨资,围攻某小盘股,直接进场,不计成本拉高股价,不可思议。年幼无知的我,随即与周边朋友吐槽:看,有钱就是大爷,他们不懂如何做啊,但就是有钱,就是瞎搞,还不如让我去做。一大段时间后,揭晓谜底:奶奶个熊,原来人家拉X股是假,借助X股的比价效应,真正做的是Y股,而在Y股上,人家已经陈兵百万,X股亏一点,算个屁了。现如今,这种套路已经不稀奇了,但二十年前看,这特么就是格局啊。

一波三折大骗局,一轻敌必败无疑

而我今天也感受了一把什么是格局!今天一波三折的行情,虽然到尾盘还是涨回去了,但我对此还是觉得有疑惑,所以赶紧给几个熟悉的朋友挂电话,看看他们那有什么情况没有。一圈电话打下来,发现还真有点让我出乎意料的地方。

起因就是和一个熟悉的产业基金的牵头人聊了快一个小时,人家的格局和我们看得是不一样的,他把这次调整后的反扑看做是新一轮对抗的起点。他和我说,从2018年开始,新老经济模式的对抗就已经很明显了,毛衣占就是直接表现,而19年这种对抗更加明显,特斯拉,一家在华尔街被打残的电动车公司,在建立中国工厂之后,为什么就这么有活力,股价能天天涨?这背后的对抗再明显不过。再到这一轮面对突发事件,明显A股的表现远超海外,背后就是新老模式对抗的直接体现,这叫格局。股市中,格局眼界就是白花花的银子。能够快速形成战斗力,并且扭转局势,已经不是传统投资者可以做到的,他自己也说,眼下炒股要有大格局。


产业基金这么玩
对于产业基金来说,什么是格局,格局就是去芜存菁,哪有这么多新产业呀,所以行情一定是在局部发动的,必然导致,眼下走势差不多的股票,后面出现严重的变化。所以眼下盯住大资金的动作成为最重要的课题,对于机构资金,经常看我文章的朋友知道,我是通过量化分析手段来跟踪的,这是因为和传统方法相比,量化是在一个时点上考虑多个变量的影响,简单说就是我们现在常用到的大数据分析。

打比方每天午餐时段,你在美团叫得外卖,浏览过得页面,选择过得价格,甚至于你用得红包,选的餐具数量,看上去无关的一些数据会同时被记录下来,并且常年累月的记录,就可以分析出你的午餐偏好。而像我用的博尓量化系统也是如此,把每一笔交易涉及的数据都记录下来,最终就可以得到具有特定行为的交易记录,再和已知的交易模型进行对比,最终就得出了机构、游资、散户的交易行为。而博尓系统中,反映机构资金的动向的数据是「机构库存」数据,所以眼下的重点就是通过这数据,看3800只股票里,机构资金现在愿意再哪些股里积极动作。


机构盯上的肉
经过快速下跌和反弹之后,当前的股票,多数就两大类走势,一类是现在还在震荡,一类是已经开始上涨。而无论是哪一类走势,背后的交易行为如果不同,结果就会很不一样。拿横盘来说,有些横盘里,能够量化出橙色的「机构库存」越来越多,这样的横盘,自然说明机构资金参与越来越积极,这种震荡,哪怕涨的慢或者不涨,潜力依旧大。说不定哪天就突然涨上去了。比如像浩丰科技(300419)就很典型,该股上周四逆势大涨,结果紧接着周五市场大涨,它却是冲高回落,昨天又是跳空低开,一副破败相,但是我用博尓系统对其交易行为进行量化之后,发现博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据从3月17日开始就已经活跃了,结果股价今天继续涨停。


但也有些震荡,完全不同,「机构库存」盘到后面就消失了。这种的股票,就算等涨,或许会等来几天上涨,但后面下跌、破位的机会更大,因为「机构库存」消失,说明机构资金自己都放弃了,不感兴趣了,还能指望有什么太大涨幅?尤其行情来了,等这样的股票,就确实不值了。比如博雅生物(300294),昨天市场大跌,该股却是逆势上涨,而且这种势头从3月13日开始就已经出现了,但实际上,从量化角度去看,该股的「机构库存」数据从3月10日之后就已经消失了,所以今天是跌了一个结结实实。

所以明天开盘,就要明确这一点,这方面,大家可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下机构行为,去看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。


上涨背后的猫腻
涨起来的股票也一样,有的上涨,是健康发展,越涨「机构库存」越多,即便途中又调整一两天,「机构库存」同样是增加的,这说明机构资金对上涨非常认可,吸引了越来越多的机构来参与,当然是好事。比如像今天再度创新高的妙可蓝多(600882),实际上过去这段时间的表现并不理想,股价一直处于横盘震荡的状态,加上前期股价已经创下新高,这种股票大家就算有,也不会多关注,甚至可能看到行情折腾,先出局也有可能,但是量化其交易行为,发现其「机构库存」数据,已经是连续12天活跃,所以自然是持续上涨。

但走势上涨,并非都有机构在动作,有的上涨,涨速不慢,但「机构库存」反而减弱、消失。这样的上涨,机构资金并不认同,很容易涨的快,跌的也快。就像通光电缆(300265),1月20日当天上午10点30分股价创新高之后,该股的「机构库存」数据就开始一路下降,到收盘的时候干脆已经消失了,结果周一虽然一度打开跌停板,但随后就被死死封在跌停上,今天不管市场怎么表现,他就是一路下跌,继续跌停,现在机构出货手段相当凶悍。和大家说这些,也是为了提醒大家,别被走势误导,看着走势猜未来,多半都是会误入歧途的。方面,大家可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下机构行为,去看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。

其实资金的级别越高,越是贼,后面一定是局部上涨,但大家自己的股票是不是在这个局部里,要自己去量化清楚的,走势千人一面的时候更要看到走势背后的交易不同,毕竟影响股票接下来变化的是交易资金的动作,而不是现在走成啥样。
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作者文章

  

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