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平庸者亏钱,后面收割力度必大增!

2020-02-14 16:21:34评论 量化 机构
进周五,又一周行情结束,,本周行情大波动,虽然没有上周那么惊人,但很多个股的表现是优于上周的,而整体上的股票上涨比例,也是大大超过上周的。所以我还是和很多朋友逐一电话沟通,大家基本都达成了一致,那就是下周开始,平庸资金无未来。当时和他们聊的时候,我就说,某个券商,现在对行情已经看到4000点了,怎么这一幕又重复了。只要行情不断涨,目标就越看越高,永远不会看到头。每一轮行情都是如此。结果人家跟我说,这只是外在的表象,背后是这次突发情况下来,不是老基金出问题,而是市场被恐慌情绪所覆盖,导致新项目太难发了,之前公募回购就是个信号,所以现在眼看着市场有希望,机器开动了,所以必须先把业绩做起来,而不是保收益,否则怎么让公司发新产品呀!谁要是以这个为目标,恐怕饭碗都不保。

平庸者亏钱,后面收割力度必大增!



没有资金想平庸
其实,这一状态,之前我也提到过,虽然不是同一拨人,但显然,接下来要积极动作,是机构资金的普遍看法。而真正机构资金积极动起来了,交易上是有明显特征的。这种特征,根本不需要等到股价大涨、连涨之后才发现。所以简单来说,大家就要盯住机构的动作。比如我就是用量化的方法去分析机构资金的动向。

这里给大家安利下量化分析手段,传统资金分析看的是资金的流入流出,虽然说资金的流入流出按照不同的体量划分是有多有少,但这种划分如果只是按照成交手数,就过于教条了,我自己接触的一些超大户,有的时候也可以下万手大单,但个体和真正的机构还是不一样的,机构是团队化操作,他们的选择是更理性和有规律的。所以在一些公私募当中,他们对于机构行为的界定,我认为是值得借鉴的,即:真正的机构行为应该是具备组织性、规模型和高重复性的交易行为,甚至于有的时候成交量并不大。所以几乎所有的公私募基金都配备了金融工程部门,对交易行为进行量化分析,因为具有规模型、组织性和重复性的交易行为必然存在客观规律,量化后的数据是具备这种分离的可能。就像我自己用的博尓量化系统,通过对机构交易行为的量化,就能发现,实际在震荡、慢涨、甚至回落下跌的时候,就已经可能看清机构资金的是不是积极了。

比如说,如果机构资金此刻的状态是积极的。那么,在博尓系统中,量化机构行为之后,就会体现为橙色的「机构库存」数据在不断增加。连涨、猛涨的股票,机构积极自不必说。但实际我观察下来,震荡、横盘、慢涨的股票,很多也是「机构库存」在不断提升的。就像今天创出一年新高的TCL(000100),在市场反扑最猛的前两天,它的表现并不突出,股价还是在低位震荡,但是昨天开始明显发力,而这背后其实就是「机构库存」连续2个月始终保持活跃的结果。再比如像丰原药业(000153)看上去是受到医药板块提振,所以股价从2月份之后开始发力,但实际上从去年12月13日开始,「机构库存」数据就已经开始活跃了,整整持续了30多天,其实想想也应该这样,一有利好就涨停,那涨停也太简单了,所有的大资金,很多钱都不是自有资金,看到利好就拉升,这不计成本的做法,在这行中,连新手都不会有的,必然是前期就已经潜伏好了。


而此刻,市场明显活跃了,必然是有增量资金还在往里面进?他们是去投机已经炒到天上的口罩,在线教育?还是在慢涨、震荡的股票里找机会?恐怕后者会是更多机构自己年的选择。而他们逐步动手时,股价或许还在震荡,但「机构库存」一定会有变化,因此对于大家手头震荡、慢涨的股票,可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下,有没有「机构库存」不断增加的状态。然后哪个股票更有戏,立马就看清了。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。



炒股有难度,只因股票多
但是,不是说行情好,炒股没难度,实际上难度很大,就是因为很多股票走势上看,是差不多的,但实际背后的交易截然不同。现在3000点上,已经开始出现一些股票震荡的背后「机构库存」开始下降最终消失,然后股价即便尝试冲高,但往往成为套人的陷阱。就像星期六(002291)。之前涨停之后,「机构库存」数据就开始下降了。再比如达安基因(002030)在昨天创新高之前,就已经出现「机构库存」下降的情况,结果今天表现都不理想。

真正可怕的是,这样的股票,就算表面上比市场强了很多,但这种走势的强都是虚的,大家最好上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下,自己量化反击中有没有「机构库存」下降甚至消失的,消失一两天又出现也就算了,一直处于消失状态就必须警觉了,毕竟股票现在3800多只,这样的股票肯定是有的,摊上一个就错过一波,那可亏大了。 补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。
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