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明天资金飓风,提前做好一点

(2020-02-13 15:37:11)
标签:

机构

量化

分类: 实盘播报
今天比前几日要忙,主要是签约的问答平台上留言很多,虽然问啥的都有,还有人问我咋看多了这么多人。但总的来说,问题分为两部分,一部分就是问是不是抄底的机会来了,还有一部分问,这次是不是真的见顶了。

明天资金飓风,提前做好一点


之所以这么多朋友关心行情走向,我也是能理解大家的,我算了笔账,2月3日触底反弹至今,沪指市长了5.81%%,个股的平均涨幅是7.93%,换言之这一轮绝大多数都已经有得赚,想保本或者说想多赚,此刻都能理解。但要我说这不是核心,还是说这一轮的上涨是如何得来的,有些因素是你不能忽略的,比如管理层释放的信号,除此以外,还有要关注的就是外资加速流入成为常态,下个月富时罗素还要加仓,这时候跌下来有人抢是很正常的。说到底,就是资金层面的宽松在推动行情向上,这几乎成为每一次逆周期措施实施后,股市必然有得反映。

那么看上去都是资金推动,这一轮有啥不一样?还记得我昨天给大家分享的草根和精英的超级对话不?昨天有个基金经理的观点也很有意思,和大家分享下。

股市僧多肉少,个个都是饿狼
这位老兄去年的收益自然不差,否则也不会参加这场超级对话。他说这一轮行情最大的特征是「博弈升级」,外资越来越多,但是明显国内是僧多肉少,大家不要看外资每次进来个几百亿到几千亿,但是目前真正纳入国际指数的个股就几百家,面对一个近四千家容量的市场,不是僧多肉少是啥。而以前国内机构炒消息,炒热点的做法明显不灵了,医药股这么好的大环境,也就涨了不到一个月,口罩稀缺成这个样子,也就几天时间,这时候就是逼着大家换仓换思路,否则就是淘汰的边缘。

外资的蝴蝶
他说他们从去年下半年开始,就已经是通过量化策略盯外资,说白了就是跟风外资,他们通过量化数据,分析老外对股票的配置行为和偏好,然后老外一动他们就跟着动。 我问跟风外资,效果如何,那朋友就说,他们根子上讲,他们并非外资,跟随蝴蝶效应。看上去每次外资进场,也就是几千亿的水平,对于一个30万亿的流通市值的市场,几千亿本身影响力是很有限的。但问题是,盯着这个市场的资金,可不仅仅是老外的几千亿,场外资金规模,远远超过这个数量,只是蛇无头不行。

人家说, 现在市场很清楚,当国内的资金预期外资要进来几千亿,肯定会对市场有正面影响,你如果按兵不动,不代表其他人也不动,一旦其他人动了,你手慢了,就是踏空,并且机构资金踏空很散户不一样,真踏空了,整个一波最多只能喝汤,想买都买不到。他们盯老外资金的配置,其实就是这个市场现在是蝴蝶效应,而外资就是那只蝴蝶,因为他的搅动,会不断影响出一片资金潮。

有些蝴蝶在睡觉
然后说到具体的行业、板块、个股,那朋友说他们也建模型量化机构行为,基本上,现在能走牛的股票,都是蝴蝶效应作用。伴随股价的少许提升,机构资金的参与明显提升,构成了你买我就不能落后的积极局面。而经他这么一说,我也用我自己用的博尓量化系统去量化下狗行为,发现同样非常显著。我自己用博尓系统也量化机构行为,同样非常明显,只要是,代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据呈现总体增加态势,股价就会越长越快。

以这轮的龙头之一四环生物(000518)为例,用博尓系统对其交易行为量化之后,伴随着股价从1月17日开始拉升,「机构库存」数据不断增加,一直到2月7日创下新高之后,「机构库存」数据开始下降,股价也开始逐步回落,虽然期间有像2月12日这样的反扑,但因为「机构库存」数据不断下降,也就是机构资金不断外流,所以股价也是继续下跌。

所以,细心的朋友,一定会发现,健康的上涨中,博尓系统显示,「机构库存」数据也就是机构资金活跃程度是在不断增加的。等到一段时间后,「机构库存」数据开始下降,那么这个上涨,哪怕很耀眼,但已经是尾声了。因为蝴蝶效应维持不下去,机构资金开始打退堂鼓,走牛阶段也自然结束。所以今天纠结手中股票是不是要走的,其实很简单,可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP先去量化一下「机构资金」活跃程度,如果说「机构库存」开始下降了,那就可以当心点。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。


蝴蝶效应此刻就有
另外,所有机构,基本都不是看着走势买股票的,所以很多时候即便股价不涨,指数在震荡,甚至下跌,但依旧「机构库存」会不断增加。积累到一定程度后,股价起飞了。其实刚才说的四环生物(000518)就是如此,该股在1月17日开始拉升之前,实际上「机构库存」数据已经持续活跃了很长的一段时间,从12月11日「机构库存」数据出现一直到1月16日,26个交易日股价上涨只有不到6%,但是「机构库存」数据是连续26天增加,你说机构资金不断加码,但是股价涨幅很小甚至不涨,不是有鬼还有啥!

大家此刻想要加仓的,以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的AP去量化下自己看好的股票,看看有没有「蝴蝶效应」。如果是橙色的「机构库存」不断增加,显然是在产生蝴蝶效应,预期就会很好,而反过来,机构库存都消失了,后面就很容易出问题。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。

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