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后面小心满仓踏空,推论无懈可击!

2020-02-11 20:22:47评论 机构 量化
晚上原本有一场直播,最后被我退掉了,因为约了一个私募的朋友聊事情,结果聊到股民的现状,也给大家分享下。因为刚年初,他还在找一些资金,他和有个客户的沟通,的确值得大家借鉴。

后面小心满仓踏空,推论无懈可击!


客户:其实我投在股市里的钱不多,行情真不好,就随它去了。
朋友(私募):你自己在股市里投了多少?
客户:300多万吧,不算多,套牢了,随他去了,总有机会涨上来的。
朋友:这两年股市都在变,变得越来越不适合散户去做。散户的法宝就是套牢不动。以前因为股票少,机构资金的钱总是往低处流,所以跌多的股票被机构拿货,总还能涨回来。但是心在股票比起几年前要翻倍了,日后更多,确实钱往低处流,但未必能到你家。市场规模越来越多啊,换手率越来越低,这是股市发展挡不住的趋势。散户现在的动作谁都知道,现在行情不算好,散户套牢的股票很多也都不看了。问题是,当你自己不把股票当回事的时候,你能指望市场把你的股票特别当回事吗?

我消灭你,但与你无关
一番对话之后,我想起了刘慈欣在三体里一句很霸道的话“我消灭你,但与你无关。”当前市场的变化,是股市发展的必然趋势,显然,环境改变之后,还拿着老经验,趴5年,等一波大牛。显然,大牛肯定等不到,因为几乎所有股民现在都在等,那就必然是没有的。

现在很多股票,是慢慢的,不停的在往下走,而股票下行的过程中,我从量化分析的角度去跟踪交易行为的结果来看,会不会有资金抄底进去,真是不好说的。比如前面谈到过的永创智能(603901)和秀强股份(300160)这两个股票,我用自己一直用的博尓量化系统去看,就发现两个股票都是2月3日跌停,2月4日反弹。但是永创智能反弹之后又是一路下跌,而秀强股份连续四个涨停。原因就是永创智能止跌企稳的同时,博尓系统中代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据始终没有出现过,说明机构资金对这个股票的态度是放弃,所以股价也只能是继续疲软,而秀强股份2月4日反弹之后,「机构库存」数据开始不断增加,说明机构有意愿去做这个股票,结果两者的差别就很明显。其实大家手里的股票也一样,或许没有他们这么极端,那更要关注机构的行为了,这方面可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP先去量化一下。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。

而现在的行情,如果没有机构资金照顾,可以说连盘整都盘不住。当时我朋友和他客户也聊了几个股票,我自己拿「博尓系统」的手机APP,量化了一下那个客户手头的股票,确实都是跌的,这里面有两个是有「机构库存」,但更多的股票是没有的,并且是长期没有,所以怎么会不套呢?

求同去异看机构
当时我也把博尓量化的结果给我朋友看,当时他就问我,机构行为是怎么量化出来的。我估计这个问题,看我文章的朋友也肯定会问。因为毕竟交易所是不公布席位号的,精确的机构买卖是无法获悉的。但这并不等于没有办法发现机构行为。

量化的原理和谷歌预测流感是一样的。首先就是侦测「感冒怎么办」、「感冒症状」、「感冒药」这些关键词在什么地方出现,偶尔几个人搜,不说明什么,搜感冒症状的未必得感冒,但如果某个地方搜“感冒药”的数量爆炸式增长,那一定是那个地方有问题了,否则不可能突然有很多很多人一起搜「感冒」相关的词汇。

而抓「机构行为」也是同样的逻辑,先通过比对,自然得到机构行为的数据库,然后统计机构行为发生的频度。偶尔发生,谁都不不知道这是不是机构干的。但如果突然密集发生很多疑似机构行为特征的交易,那这些交易,基本就是机构干的。而机构干活的结果就是「机构库存」增加了。至于手头股票,涨上去的背后有没有被机构资金看上,就自己去用「博尓系统」去量化,上应用商店里下个「博尓系统」的APP先去量化一下。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。
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