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下周收割前的铺垫,老套路别中计!

2020-01-12 21:21:58评论 量化 机构
给各位看友报个平安,目前已经回到上海,这次北京之行收获很大,中午的报告会很成功,同时因为主办方节目结束后的宴席上,我们这些人也聊出了一些新思路,所以给大家分享下。先说说吃,都知道北京很多官府菜极其有名,这次主办方设宴就是京城显赫的厉家菜,图片我是没拍的,不然让人觉得怪怪的,做工属上乘,但口感还不是顶级,老概也是一枚吃货。

下周收割前的铺垫,老套路别中计!


言归正传,我们吃饭的时候就聊到,这次线下活动一个很明显的特征,太多朋友对于现在的行情觉得应该是放宽心,甚至有的股民朋友直接叫板,但凡看空的都是属于居心叵测,一月份才几天时间,基金就卖掉上千亿,这些基金都得到股市里来买股票,怎么可能跌下去?

情绪化成功率极低
但是同行的几位都觉得这属于生搬硬套,实际上回头卡岸,曾经我们经历的那么多次阶段强势行情,哪次不是基金大卖,资金进场,但结果最后还不都跌下来了?所以对股票的认识,停留在感觉上,是提高不了自己水平的。大家都提到了一个词:情绪化。大家都认为过于情绪化的选择是提升不了成功率的,几位也谈到我今天分享的量化分析方法,对于说用数据说话,都表示认可,毕竟没有数据支撑,是无法在各种环境中都能胜出的。

大家都一致认为,不要对行情过分乐观,同时也没有必要对行情过分悲观,看上去是一句废话,但实际上就像宴席上一位投行的朋友说的,都说现在在输血,实际上只有我们自己做的人最清楚,现在管控很严厉,以前那种找「过桥资金」搭线的办法根本没有可能,所以很多资金进入的渠道被堵死了,进来的多数都是正规渠道的资金,而这些其实是相对理性的,也就是大家看好的品种都差不多,所以今年的行情铁定是局部行情,而且很有可能是那种涨指数不涨个股的行情,因为这样更容易混淆视听。

数据的价值
对于这点我是深有感触,就像周五市场的波动,我之前也说过自己被教育了,好好盯盘,结果我对当天市场的交易行为进行量化之后(我是用「博尓量化系统」做的量化分析),就发现其中有个对资金活跃度的统计数据:「库存统计」显示周五的时候,无论是三日资金活跃度,还是五日资金活跃度,又或者是十日资金活跃度,都处于历史较高水平,说明资金都在活跃,这时候的下跌其实就是吓唬人的,但另一方面,即便是短期资金的活跃度,如三日资金活跃度也只有覆盖了70%的个股,换句话说,如此大好形势下,有些个股连三天的短期资金都抢不到,你说这样的行情可怕不可怕?

同行的几位对此也很有兴趣,让我给介绍下,我说其实量化之所以这一两年开始出挑,根本在于现在有做量化的基础,就是因为我们可以获得的交易数据比20年前要更详细,更多,随着大数据挖掘技术的不断提升,对于人类行为的画像和归纳愈发精确,这点几乎是业内共识,同行的一个金融公关公司的人就说,今年他们公司迄今最大的一单生意,就是you'ji3基金开出八位数年薪,让他们帮忙从全国物色一批做量化分析的金融工程研究员。

这点我是很认同的,因为量化数据的力量就在于此,当数据展现在面前的时候,只要有点常识,小学生都能知道该怎么做股票。另外,「机构库存」三日连增、五日连增的股票,特别注意,牛股应该就在里面诞生,大家手头股票是不是有这种状态,应用商店里,可以自己下载「博尓系统」的APP去使用,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

之所以说,「机构库存」连增的股票要特别注意,就是市场突破3000点之后,上涨出现了明显的改变,「蓄势拉升」成为主流。对于「蓄势拉升」,简单说就是股价震荡的时候,但是机构资金的活跃程度不断提升,之后再出现拉升。用「博尓系统」量化,就是无论股价下跌还是震荡,如果看到「机构库存」不会明显减少,甚至还在增加,那么这种时候就是机构蓄势。

比如像最近的话题股邦讯技术(300312),实际上该股的走势是非常折腾的,12月16日股价上涨,到12月19日创下新高之后开始回落,股价回落幅度超过15%,几乎回到原点,这时候会不会有人害怕?但是从量化角度去看,实际上该股的「机构库存」数据(「博尓系统」中表示机构资金活跃度的数据)其实是不断增加的,结果12月31日一个涨停机会就把这几天的下跌都收复了,不仅如此,当1月3日股价再次创出短期新高后,又出现了震荡回落的走势,这次又是连跌四天,跌幅近10%,怕不怕?我想还有人会觉得害怕,但是从量化角度去看,「机构库存」数据依旧活跃,结果之后又开始上涨,连续2个涨停板,再次把前期的失地收复,更是刷新了短期新高。其本质就是机构资金的蓄势→拉升→再蓄势→再拉升的往复过程。

反复蓄势的股票,下跌、横盘各种形式都有,但关键就是「机构库存」是没有明显下降的。这还是特别容易辨认的,一看就清楚。而蓄势拉升中,蓄势是因,拉升是果,当机构蓄势认清楚了,吃到拉升阶段的盈利就成了大概率。同时牛股就是不停的拉升、蓄势、再拉升、再蓄势的节奏,因此看到了这个节奏,抓牛股的范围也就大大缩小了。

凭感觉就中计了
另外,我们还谈到,太多的投资者现在是凭感觉做股票,实际上多少失误都是从感觉而起的,包括对走势的感觉也是很容易误导人出错的。就像最近,你能看到很多股票震荡后拉伸,于是一定会有人觉得震荡之后一定涨,但实际并非如此,如果真个震荡不是机构蓄势,而是「机构库存」消失,那就说明,震荡中机构资金并不认可,也不积极参与,后面变数就很大了。

就比如最近表现很不好的宣亚国际(300612)从量化分析的角度对交易资金进行量化之后,1月7日股价创新高的当天,实际上「机构库存」数据从当天10点30分创下新高开始,就已经呈现逐渐萎缩的状态,等到1月8日下午收盘股价再次反弹至次高点的时候,这时候「机构库存」数据已经消失了,这种情况下,凭感觉拿着就是大失误。


这也正是如此,大家此刻手头股票如果还在震荡,蓄势状态一定多注意,有没有机构蓄势,这一刻因为市场好,区别还不大。但等到下周几天一走,差别一定会加大。所以大家自己手头的股票,先应用商店里下个「博尓系统」的APP,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。


最后我们达成共识,下一阶段,就是比眼力,比胆识,做得到,就是春节让A股来买单。看不清楚,手头拿了一堆「机构库存」消失的股票,结果就是倒贴进股市。而我真的想补充一句,老铁们,如果连交易行为都看不到,那还比个啥,坐地起跑线就输了!
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