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社保QFII联手,1个大套路!

本月初MSCI第三次扩容又要开始了,大家对外资的关注度也逐渐增多。前几期,我们研究了社保、险资、北上资金的重仓股的情况,有相同也有不同。这次三季报结束后,我又发现101家公司的前十大流通股中有29家公司股票,同时出现了社保基金和QFII的身影,作为流言终结者,我整理了这29个股,如下图,跟大家一起研究一下。

社保QFII联手,1个大套路!

注:数据来自博尔量化交易系统,可点击此处进入查询

从图中,可以发现这几点:

1.     29只股票中,涨了19只,跌了10只,明显涨的大于跌的,而之前分析过单纯社保、险资、北上资金进场买股,实际涨跌也就一半对一半,说明各种类型的资金取得普遍的认同,才是行情上涨的根本。在这个多元的市场里,一家独大的场面几乎已经不存在了,只有多个机构共同看好,股票的走势走好的可能性才最大。

2.     我们发现涨的股票中,明显「机构库存」的数量大于跌的股票的「机构库存」,说明股价的持续上涨,需要背后资金的活跃。如果一个股票背后的资金一点也不活跃,想想也能知道,后续走势乐观的可能性很小。

 

那社保和QFII的力量是怎么体现在个股上呢,我们用博尔系统,拿家家悦和燕京啤酒来具体分析一下(这里是博尔系统的链接入口),如下图。

社保QFII联手,1个大套路!

从图中,我们可以看到同样是社保和QFII的加持,股价的走势却是大相径庭。我们量化交易后,能明显看到,家家悦在第三季度65个交易日里,橙色的「机构库存」活跃了55天,而燕京啤酒在这段时间里橙色的「机构库存」只活跃了20天,说明就算是社保和QFII一起合力,如果没有引起其他机构资金的参与,股价的走势还是不乐观的。 

社保QFII联手,1个大套路!

除此之外,我们还能发现,家家悦和燕京啤酒在这段时间都出现过震荡行情,如上图标注震荡1和震荡2,但家家悦股价在震荡的时候,橙色的「机构库存」持续在活跃,而燕京啤酒的股价在这段时间出现震荡的时候,橙色的「机构库存」在逐渐减少,最后消失了,说明机构资金对它的兴趣越来越少了,果然,燕京啤酒在后面的走势也是不太好的。 

所以,我们不能被噱头就吓迷糊了,外资、社保加仓,股价走势不一定就是好的,看清交易背后的资金性质才是最重要的。这也是量化交易最大的好处。大家也可以进入“博尔系统”,点击这里进入,自己去量化下,看看手里的股票背后的资金态度是什么。


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