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低风险ETF可转债
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2020年7月,套利交易总结200801

(2020-08-02 00:01:29)

  溢价套利,指的是在股票账户里,场内申购lof基金,两个交易日以后份额到账,在股票账户里卖出,从而获得交易差价的过程。

  对于lof基金,同一个基金可以在股票账户里(市场价格)买卖,也可以通过基金公司(净值)申购赎回。(市场价格大于净值的时候就可以获利)

  溢价套利交易,在估算某基金有一定溢价率的情况下,当天收盘前申购基金,到账后在股票账户里卖出。中间赚得的差价,就是套利收益。如果溢价率估算错误,或者这两天市场行情差,发生较大下跌,都可能会亏钱。

一,先看统计的结果数据

账户总资产:40万元

统计时间段:2020年7月1日至31日

交易日:共22天

累计申购次数:30次(同一天多次申购同一基金,只算一次)

最后申购日期:7月22日(行情转差,7月23日至31日,无套利机会)

申购总金额 :167万元

平均单笔申购金额:5.5万,(日交易金额>10万元)

申购费用:2514元

最大单笔收益金额:2040元,1434元,1275元

最大单笔亏损金额:-607元,-243元,-74元,-53元 (总共亏损4笔,亏损率 14%)

扣费收益:10753元(扣除了申购费用,以及基金卖出费用)

收益百分比:1.0753/167=0.64%

平均单笔收益金额:358元

月收益率:2.69% (折合年化收益率32%,这个数据没意义,行情不好就没有套利机会)

  参与基金名称及数量:略 (这个数据有些min gan,就不公布了)

二,套利交易总结

1,看到前辈大佬们做套利,甚至有时一笔能赚上万元,不知道人家怎么做到的。

  我一介小散,资金有限,能力有限,每一笔交易都承受较大压力,虽然赚钱不多,但是很辛苦。

  交易30次,总共收益1万出头,单笔平均收益358元。

2,每天晚上8点,就打开股票账户,一遍一遍的刷新,统计前一天的申购到账份额。

  同时不断的刷新基金网站数据,查看当天的净值,累呀。

3,基金套利,赚的是情绪高涨投资者,追涨时多付出的钱,必须在大涨行情里才有机会,并不是一种能够长期稳定盈利的方法。

  7月份底仓上涨,市值增加10%,通过套利,获取超额收益2.7%。

4,之前几个月,行情波动阶段,一直是做网格交易,月平均收益率1.5%。(网格收益占总资金的百分比)

  网格每次只能用1/10,或者1/15的资金交易,资金利用率较低,但是风险很小,收益稳定,适合底仓不大涨大跌的情况。

  基金套利,可以用50%的资金参与(两天一个循环,所以每天只能使用一半资金),风险也很小,收益较高,但需要上涨行情才有机会。

5,现在行情已经变差,下个月要寻找新的交易方法,才能获取更高的超额收益。

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投资格言:亏钱,是自己能力不足,赚钱,是市场太好

提醒:本文仅作为投资参考,并非投资建议,跟风操作风险自担

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