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MOON基金2017年一季报

(2017-04-07 17:03:06)
标签:

兴业银行

长安b

重庆农村商业银行

moon基金

季报

分类: MOON基金

单位净值:12.3181

2017年一季度收益率:9.96%

同期上证指数涨幅:3.83%  恒生指数涨幅:9.58%

当前股票仓位(股票市值/净资产):74.02%

现金占比(现金及等价物/净资产):26.84%

名义杠杆(股票及期货现金/净资产):1.01


前十大持股:

MOON基金2017年一季报
【注】Top统计相同股票的不同策略持仓从2017年开始不再汇聚计算,直接按单一性质直接排行,这将导致某些多策略同时包含的个股显示的持仓或排位发生变化。


 一、市场表现盘点

2017年度一季度各项资产收益及贡献:

MOON基金2017年一季报

 

2017年一季度主要正面贡献:

1、港股整体表现不错,贡献较大的包括重仓的招商银行H(+13.04%)、重庆农村商业银行H(+15.38%)、农业银行(12.58%)以及新城发展控股(+42.14%)、首创置业(+21.45%)、惠理集团(+20.13%)等,以及其他一篮子香港双五都表现不错,另外还有唯一一只美股也表现抢眼,一季度涨幅达+34.03%。另一个贡献较大的则是国企指数期货部分,恒生国企指数一季度整体上涨+9.38%,直接让此部分投资获利丰厚。总体来说一季度港股(含美股)账户用三分之一不到的资金贡献了总体三分之二的利润,是一季度最大功臣。

2、A股R15组合一季度整体表现不错,包括格力电器(+28.76%)、云南白药(+11.78%)、白云山(+18.72%)、上海家化(+11.21%)、东阿阿胶(+21.77%)、贵州茅台(+15.62%)、片仔癀(+9.83%)等一篮子R15一季度涨幅均不错,为A股账户贡献较多。

3、新建立的A股几组量化策略小组合,一季度基本都有出色表现,平均几乎超越指数一倍。

4、随着资金回流A股,无法再忍受市值的巨大浪费,开启了多账户打新模式,取得不错效果,打新一季度大约为整体贡献了1%的收益。

2017年一季度主要负面贡献:

1、第一重仓股兴业银行2017年继续表现不给力,一季度前复权涨幅仅仅0.43%,大大跑输指数,而且由于仓位较重,所以扯了最大的后腿。另外重仓的民生银行H也跟兴业一样,表现极其萎靡,几乎没有涨幅,属于负面贡献,只是港股整体出色表现弱化了这个事实。

2、另一个主要扯后腿的是B股,重仓的B股都表现萎靡,直接导致B股整体负收益。

 

二、2017年一季度主要操作盘点

1、继续牢牢持有核心重仓股兴业银行,甚至还因为一些策略加仓了。相比之下另一个核心重仓股招商银行H,随着其上涨,性价比也随之下降,在季末进行了一些减持,另外其AH溢价不复存在,换了一部分回A股(换回的部分在不到2年的时间内完成一个完整的AH溢价套利,比一直持有A股多了约20%的利润,相当于平均每年多了10%+的利润),但招商银行H仍是第二大重仓股。

2、逐步减持港股,另外在季末按比例对大部分涨幅较多的港股进行了减持。另外美股玉柴国际季末也减持了一半。

3、利用港股减持的资金增加了B股的投资,主要是增持了AB股唯一的双五长安B。

4、利用港股减持的资金增加了A股的投资,主要是量化策略小组合和一些低位的R15。(由于减持的包含很多银行股,而增持的又不一定是银行股,直接导致了银行占比的下降--从去年末的74%下降到目前的63%,这并不是有意想减持,而是策略客观造成的结果,不过也有好处这使整个投资组合似乎更平衡一些了。)

5、陆续减持国企指数期货,剩余仓位大致为高峰时的三分之一。

6、继续现有期货投资策略和现金投资策略,此部分策略和使用资金保持平稳。


三、股票持仓分布统计

1、按行业

MOON基金2017年一季报

2、按市场
MOON基金2017年一季报
3、按性质
MOON基金2017年一季报

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