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2013年三季度 程序化交易 个人回顾

(2013-10-25 15:42:06)

    总体来讲,到目前为止,今年程序化交易做的比较坎坷,从年初信心满满,到单月暴利,再到开始回撤进入逆境期,到困惑,到不断调整,到重新起航,到10月丰收。什么样的过程都有,什么样的变数都发生了,心态和策略的认识,也有不少感悟,所以打算打开尘封的博客,记录一下这些经历,希望以后再遇同境,能回头看看。

    首先是总结的一些失败之处,望大家共勉。说实话,笔者自认策略还是非常多产的,这个也有点小得意!但是对于策略的认识,功夫欠缺!怎么说呢,其实还是受人性所限,当你一个策略猛赚钱没啥回撤的时候,从来不会去怀疑它的弱点或者寿命,当时的心态肯定是把它当至宝!这个也影响到后面策略一旦进入它正常回撤的时候,心理落差会很大,结果就是你又去小修改,优化了它;如果正好你整个组合在回撤期且时间稍长,可能你直接就把这个策略丢出了整个组合!这点,当然是很低级的错误,但是笔者想说的是,其实你该做的,应该是结合行情分析策略表现,按交易思想会亏的交易亏钱了,这是很正常的!对于普适性较好的策略,完全可以继续坚持。

    比如笔者的一个中线隔夜策略,6月股指的一波空头趋势,导致当月该策略就直接赚了16万,当时手底下几个账户收益也很不错,结果就导致新接手的几个账户,笔者神经兮兮的在没有先做安全垫的情况下,直接上了这个中线策略的组合,结果7月开始大幅震荡,很多隔夜策略亏损连连,笔者的也未能幸免,单是该策略就回撤了9万多,虽然组合里面有些策略还是赚了不少,但是整体情况几乎连续几天天天亏损,导致最后被迫调整了组合,降低了杠杆。但是现在回头看看,这个隔夜策略已经逼近新高了,而且这个策略全商品适用,普适性非常好!这点,应该是今年笔者交易最大的失败之处了。其实当时组合里面,也有一些对冲的震荡策略,但是当时笔者拥有的震荡策略,对冲该隔夜策略的效果,并不是非常好,这也是整个组合的不足吧。

    6月7月8月,连续3个月,股指的波动都非常大,整个圈子里面,很流行一些短线的半高频策略,收益非常高的那种。笔者也开发了几个,可以晒一个2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

这个策略,最大回撤6W,收益很高很高,而且实盘2个多月跑下来,每次成交,滑点要么是0要么是赚滑点,这个完全可以不用去顾及它的高成交数!但是,这个策略去测试商品,并没有很好的普适性。可能就是因为这个原因,笔者开发的3个短线策略,失败了2个,给笔者的感觉,失败的2个策略,就感觉是最优化出来的策略一样,上实盘就走歪,所以普适性不强的策略,报太大的希望,这个也是我的一个失败之处!

      还有,笔者试过把个别账户的组合,做成偏震荡的组合,但是可能是3月才开始开发震荡策略,策略还不够成熟,以及对震荡策略在单边市的风险认识不足,然后正好遇到6月的几波大行情,笔者的这个尝试也以失败告终。

     上面的几点,就是3个季度交易下来,我总结的个人交易失败的地方,有经验上的不足,也有策略方面的不足。接着,7月8月,笔者把大部分账户都缩小了头寸,自己进行了一次大调整!现在看来,这次大调整真的很不错,我也比较推荐做交易的各位,如果真的遇到很逆境的时期,不妨停一下,好好做做总结,好好调整下策略,以及找回自信!行情总会有的,交易也不是一时的,这些很重要。

      大调整期间,笔者做了以下调整:

      1.首先,我对组合设置重新做了考虑,最后对各个类型策略的比重进行了调整,目前组合里面有:中线隔夜顺势策略、中线隔夜逆势策略、日内左侧入场的抄底摸顶策略、日内右侧入场的逆势策略、日内短线小高频策略、日内突破策略、日内趋势跟随策略。基本就是这些类型的策略组合,整体还是偏做趋势,毕竟如果大单边的行情,你组合赚的少或者不赚钱,这是件很难以交代的事情!而且震荡策略要赚钱,其实也是靠的大幅波动行情。

      2.重写和改进了一些策略,原先笔者认为日内突破策略收益减缓,可能前景不容乐观。但是发现,其实是笔者自己的问题,今年单手赚16万以上而且收益率斜率不变的日内突破策略,其实还是完全有的,而且为什么国外大的CTA,他们晒的策略多以这种类型的策略为主,其实到最后,能赚钱且寿命最长的,还是这种类型的策略!于是,笔者也加强了这块策略的研发,算是重拾旧业,现在的行情还不是放弃这些策略的时候。

      3.加强了对冲性的一些策略的开发和改进,例如:日内左侧入场的抄底摸顶策略。为什么要加强这类,原因有2个:1.纯为了整体组合风险考虑,做对冲 2.这类策略其实收益比突破策略还要高,而且成交几乎都是赚的滑点。这里可以晒2个,一个7min周期抄底摸顶,一个5min周期抄底摸顶:

【抄底摸顶】

2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

 

2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

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2013年三季度 <wbr>程序化交易 <wbr>个人回顾

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尤其是你的组合里面,一般行情不触发大部分突破策略开仓的时候,如果整体组合比例配的合适,会发现平时组合表现的是以做震荡为主,然后当趋势来的时候,组合却能抓住趋势,有点自动切换震荡趋势模式的味道,这点笔者认为非常不错!

 

 4.对所有策略,进行了评估和普适性检验。5min周期的策略,就拿3min、4min、6min、7min等相邻周期测试,必须要求也至少是正收益!然后就是参数的敏感性检验、多品种的普适性检验。只有都通过的策略,才放进组合,然后剩下的就是坚持,以及保持自信!

 

   正是上面的这些,笔者9月中旬重启交易,也比较幸运,赶上了10月底的这波行情,仅一次留作纪念!望大家共勉!

 

 

 

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