加载中…
个人资料
Dannie
Dannie
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:23,875
  • 关注人气:78
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

2013年股指期货 程序化交易 个人分析(上)

(2013-06-17 13:40:32)

    一般来说,指数的发展会经历3个变化阶段:

    1.波动大,日内趋势较多,走势较为连贯,不曲折

    2.大部分日子曲折震荡,日内走势各种V型、参杂相对幅度不小的“毛刺”

    3.定价能力越来越强,日内趋势行情,一波到位,之后就是盘整

 

    可以说,2010年到2012年底,甚至到2013年3月初,国内股指期货,还可以认为是处于阶段1的。该阶段下,趋势策略能比较适应,盈利能力强。比如最简单的通道突破类 的日内趋势策略,也会有不错的表现。

    但是从2013年3月5日左右开始到5月中旬,股指的走势特征有了明显变化,10个点以上幅度的“毛刺”V型,成为了构成一天走势的主体,可以认为股指有点处于阶段2的。该阶段下,小止损趋势策略很不适应,日内交易频率较高的短线策略很不适应,抓V反的震荡策略,表现优秀。我也可以以个人的策略,做个展示:

    2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)



2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)

成本是按的每手来回300元,这个策略,是最最简单普遍的通道突破类的日内趋势策略了,虽然6月到目前为止又创了新高,但是从年收益分析和曲线上也能看出,该类型的策略走势已经越来越平缓,今后的表现个人不是很看好,能赚钱,但是较之前肯定要打折扣了!

 

再者,比如像 央视 孟一的节目《期货时间》里面的“期货兵器谱”中,类似原先“刀剑笑”这样的高交易频率,较为敏感的日内短线策略,3月份来应该是受到了重创!笔者的这种类型策略也是:

 

2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)

2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)

2013年股指期货 <wbr>程序化交易 <wbr>个人分析(上)

成本,按每个来回240元(实盘数据),可以看到,2013年以来是亏损的,虽然之前的表现真的非常好,依然免不了被淘汰的命运。

   

 

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有