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完美推论行情缺陷,此刻最需防一操作失误

(2020-02-13 15:22:20)
标签:

博尔

股票

股市

量化

投资

前言

当创业板指数用一根中阳线宣告王者归来之后,市场的热情当然被点燃,而根据和|尔有合作关系的部分券商营业部的最新调查报告显示,目前多数股友的状态是保持不动,其实也很容易理解,目前股价回到节前水平的还不足1000家,多数人依旧未能解套,所以等或许是唯一的选择。但是今天来自广西的姚先生,他用自己的亲身经历,告诉我们,等所面临的问题。

开篇
大家好,我是来自广西的姚先生,用博|尔有三年时间,作为一家小型私募的掌舵人,我们没有大私募这么齐全的部门设置,人员配备,所以机缘巧合之下,就找到了博|尔系统,其实别看我们做私募,实际就是大号散户,而我们的工作除了研究股票,很重要的一点就是让客户明白股市中的一些错误做法,只有这样,才有客户签单子。今天和大家分享我近期新签约的一个客户情况。


等等再说
客户:其实我投在股市里的钱不多,行情真不好,就随它去了。
我:你自己在股市里投了多少?
客户:300多万吧,不算多,套牢了,随他去了,总有机会涨上来的。
我:这两年股市都在变,变得越来越不适合散户去做。散户的法宝就是套牢不动。以前因为股票少,机构资金的钱总是往低处流,所以跌多的股票被机构拿货,总还能涨回来。但是心在股票比起几年前要翻倍了,日后更多,确实钱往低处流,但未必能到你家。市场规模越来越多啊,换手率越来越低,这是股市发展挡不住的趋势。散户现在的动作谁都知道,现在行情不算好,散户套牢的股票很多也都不看了。问题是,当你自己不把股票当回事的时候,你能指望市场把你的股票特别当回事吗?

这就是我签约的时候和客户说的,其实等是一种很常见的散户操作手法,被动等待市场给自己的判决书,很多人明知道有问题却还我行我素,实际背后是觉得没有更好的选择,但真的是没有吗?

我消灭你,但与你无关
一番对话之后,我想起了刘慈欣在三体里一句很霸道的话我消灭你,但与你无关。当前市场的变化,是股市发展的必然趋势,显然,环境改变之后,还拿着老经验,趴5年,等一波大牛。显然,大牛肯定等不到,因为几乎所有股民现在都在等,那就必然是没有的。

现在很多股票,是慢慢的,不停的在往下走,而股票下行的过程中,我从量化分析的角度去跟踪交易行为的结果来看,会不会有资金抄底进去,真是不好说的。比如前面谈到过的永创智能(603901)和秀强股份(300160)这两个股票,我用自己一直用的博尓量化系统去看,就发现两个股票都是23日跌停,24日反弹。但是永创智能反弹之后又是一路下跌,而秀强股份连续四个涨停。原因就是永创智能止跌企稳的同时,博尓系统中代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据始终没有出现过,说明机构资金对这个股票的态度是放弃,所以股价也只能是继续疲软,而秀强股份24日反弹之后,「机构库存」数据开始不断增加,说明机构有意愿去做这个股票,结果两者的差别就很明显。其实大家手里的股票也一样,或许没有他们这么极端,那更要关注机构的行为了

而现在的行情,如果没有机构资金照顾,可以说连盘整都盘不住。我自己拿「博|尔系统」给这个客户量化了一下手头的股票,确实都是跌的,这里面有两个是有「机构库存」,但更多的股票是没有的,并且是长期没有,所以怎么会不套呢?

求同去异看机构
当时我也把博|尔量化的结果给这个客户看,他就问机构行为是怎么量化出来的。我估计这个问题,很多人都会疑惑,因为毕竟交易所是不公布席位号的,精确的机构买卖是无法获悉的。但这并不等于没有办法发现机构行为。

量化的原理和谷歌预测流感是一样的。首先就是侦测「感冒怎么办」、「感冒症状」、「感冒药」这些关键词在什么地方出现,偶尔几个人搜,不说明什么,搜感冒症状的未必得感冒,但如果某个地方搜感冒药的数量爆炸式增长,那一定是那个地方有问题了,否则不可能突然有很多很多人一起搜「感冒」相关的词汇。

而抓「机构行为」也是同样的逻辑,先通过比对,自然得到机构行为的数据库,然后统计机构行为发生的频度。偶尔发生,谁都不不知道这是不是机构干的。但如果突然密集发生很多疑似机构行为特征的交易,那这些交易,基本就是机构干的。而机构干活的结果就是「机构库存」增加了。至于手头股票,涨上去的背后有没有被机构资金看上,就自己去用「博|尔系统」去量化

后记
对于姚先生的观点,其实说的是任何时候,我们都要一分为二的去看,行情好不假,但和赚钱又是两回事情,口袋里的钱包要鼓起来先要有资本,而资本其实无论大小,都在于自己的积极配置上。

 

温馨提示:本栏目信息仅供参考,我们不对信息的准确性做任何保证,更不构成投资建议,据此操作后果自负,请知晓。

 

目前博|尔系统免费开放体验中,登陆手机「应用商店」,搜索「博尓量化」APP,安装后即可使用。PC用户可以百度搜索「博|尔量化」直接登录即可使用。

 

好消息:博|尔社区,是全国最大的量化实践社区,云集了国内众多的量化大咖,揭幕者、东财名博童老师等均悉数入驻,在这里有免费的量化数据可以用。

 

|尔量化研究中心

2020-02-13

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