加载中…
个人资料
证券间隙
证券间隙
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:25,234
  • 关注人气:59
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
正文 字体大小:

[转载]从“一个英国人简单的交易系统”思考交易系统的形成(大道至简,殊途同归)

(2020-07-05 11:36:34)
标签:

转载

分类: 交易策略

 曾经花了很成时间搜集各种交易系统,然后分类为指标交易系统和非指标交易系统。我一直认为非指标交易系统也有很大的用武之地,因为大家都在用着大致同样的技术分析手段,电脑网络的普及等必然加大价格的溷乱度,也就是说,靠技术分析交易的成功率在降低。

第一次见到这个公佈在英国外汇论坛的系统时,不以为然,只是做了存档。直到看了几本海龟交易的书以后,感觉这个系统应该也有它的价值。系统其实很简单。

 

(一)假设英镑上周收盘在1.9950 ,那么下周一挂单:


           1. 多单开仓在2.0000 ,止损40点。
           2.空单开仓在1.9900,止损40点。


     (二)假如多单被触及,马上把空单位置提到1.9950。

         假如空单被触及,马上把多单位置提到1.9950。

 

(三)设盈利点为300,或到周五收盘时平仓。

 

  有一单止损,可能180点左右的收益。两单止损,那可能有100点左右的收益。三单止损,那可能有50点左右的收益。四单止损,那可能亏损50——100点。我自己还没有碰到四单都止损的情况,但这个世界没有什么不可能。

 

我在英镑上进行了大致1年以上的统计,好像还有小利,只是手续费点差太高。最关键的是最大连续亏损次数过多,这不符合交易系统的要求。就开始修改参数和条件。去掉了多单成交,就移动空单的条件。实际上就成了一个以上周收盘价为中心的100点的通道,突破的系统。我又进行了统计,优化。觉得很可笑吗?

 

比如以20日均线过滤,或以macd 或 rsi过滤,只做一方的单子。或连续2天双杀(就是多单和空单都止损)后的第三天开始布单。等等。

 

说到底是突破系统的成功关键是如何较为有效的避免盘整,也就是假突破。

 

说白了,任何人都可根据自己的喜好,设立一个起始点,比如上周的收盘价,或者根据几日内的高低点算出的一个价格,以这个价格为中心100点,或根据自己的统计,喜好都可以,比如108后118的吉利数字,为通道上下做突破。至于说过滤盘整,很简单。比如说,在连续两天的双杀后为介入信号。那么胜率肯定远远大于百分之五十。

 

盘的时间长了,就要突破。如何採用哪种技术过滤不重要,重要是对这个道理的明白,这就是策略。

 

你若想提高赔率,即盈利达到止损4倍以上,在英镑上200点以上,那么就要降低胜率,即忍受大幅的利润回撤。

 

若你经过大量统计和实盘验证,得到如下系统。

 

在连续两天的双杀后为介入信号。在几年内的统计支持最大连续亏损失败的信号不超过5次,成功盈利一次的赔率为止损的4倍。那么你的系统变现为大致如下:

 

X X X O V


(X代表止损失败 ,O 代表止损保护出场 ,V代表成功盈利)

 

简单说以5个信号为一组的操作中,可以做到不赔。因为为了提高赔率而降低了胜率。连续五次止损失败的概率是极小事件。交易系统就形成了,依靠这个系统就可以赢钱。说明如下,

 

每次交易以5个信号为一组的单元来考量收益,盈利方式有很多种,我只提供一种参考。在这一组5个信号的执行过程中,一旦执行到一次成功盈利即V,就结束这组交易。

 

利润来源于将5个信号中的V 提前。就这么简单。

 

至于说到资金管理,太多的投资书籍,大师有太多的忠告,也有很多上升到理论公式的方程式。比如什么R值。等等。其实对于我们小散来说,很简单,就是一句话。

 

在你发生连续亏损的极小概率事件时,不要危机到你的资金安全。

 

听取这个忠告并执行很关键,也很简单。我告诉你一种江湖流派的做法。

 

以10000美金为例,先存到银行。准备开始执行一组的5个信号时,入金1100,要尽可能大的槓杆,除了每次交易所需的资金外,比如每次交易需100,将剩下的1000分为5次止损,即每次止损200。假如你第一单就做到了V,相对于1100来说,资金就几乎翻番。就结束交易,出金回到银行。等待下一次。本组交易结束。

若碰到全亏的极小概率事件,也不会报复交易。停下来好好想想系统是不是有问题。

若你的总资金已经安全,可提高你每次入金的额度,比如增加到1200,每次止损220。

若到年底。利润超过百分之五十,你也满意。继续按部就班。

若只有百分之二十左右,你也不满意。当下一组5个信号出现时,你可留够10000本金,将百分之二十的利润都入金即2000,都进去,加大筹码,若输了,今年没有输钱,不错了。若在执行到一个V,盈利照样可以上一个台阶。这是小资金的优势

 

我提倡,在严格遵循系统交易的前提下,本金安全后,尽可能追求利润最大化,但要有章法。按照自己的系统有章法的赌,就是投资。

 

金融交易市场公开的不传之密是资金管理和风险控制,头寸调整是不公开的秘密。若你能仔细揣摩以上,就可形成自己独特的资金和风险控制模式。

 

太多的论点认为,成功交易的百分之六十要靠心态。心态是无法说清楚地。具体做有简单的办法。对于本系统也就是你把主要精力时间花在去复盘统计研究优化你的系统,也就是如何尽可能的避过盘整而布单参与趋势。形成5个信号为一组的系统。当你准备交易的时候,交给朋友做,或编程交给电脑。

 

这样就基本上可以克服百分之六十的心理问题。

 

问题简单了,以英镑为例,任何人都可根据自己的知识,喜好,选择一个起始点,设立一个自己认为合理的通道,上下做突破交易,根据自己的统计复盘,过滤盘整,形成交易信号,在多个信号为一组的执行过程中找到胜率与赔率的平衡而实现盈利。配合自己喜好的资金管理和头寸调整。就形成了交易系统。赚属于自己的那份钱。交易实际很简单,不是吗?

 

同理,任何指标,技术,道理都一样。在一个双向的市场,多准和多不准时一样。关键是看你下如何的功夫了。


     将你的入场信号清晰描述并固定,统计支持形成系统。持续一直的站在概率高的一方。

我做过英镑3年以上的统计,是可以赢钱的。

 

 

0

  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有