股市预测方法：可公度性数学模型

 

预测是利用历史时刻的信号来估计未来某一时刻的信号值。预测的基础是认识，而认识的基础是认识体系。一个体系除了内部固有的运动规律外，自然受到外部因素的制约，这种制约可能或必然诱发支撑原体系变量的变化。预测的主要工作就是寻找支撑研究对象变量的变化轨迹。

针对股市而言，目前投资者对股市未来走势的关心，要求分析师不仅能给出一个合乎预期的定性答复，而且还要有更加确切的数量和时间概念。但是这些最基本的愿望和要求，实践中都不能得到满足。为什么呢？因为股市分析师们所谓的经济分析和市场分析都是建立在一种假设的前提下：即政府的态度按自己的预期变化。事实上，政策的取向存在巨大变数，这种一厢情愿的假设前提常常轰然倒下，所有的预期瞬间成为泡影。

需要是创新和发明的动力，而创新与发明是需要产生的必然结果。满足投资者的愿望和要求，并对其实践的操作进行科学指导，就必须创新和发明实用的股市预测理论。一种科学只有在成功地运用数学时，才算达到真正完善的地步。因此，研究股市体系最科学的方法就是通过建立数学模型来模拟和描述系统变量状态的变化。如何将波动的股市变量与数学模型之间建立起对应关系，这是决定股市预测成败的关键所在。

通过翁文波的《预测论基础》，我们可得知可公度性不仅存在于天体运动中，也存在于地球上的自然现象中。可公度性是一种自然界的秩序，所以是一种信息系。可公度数学模型运用在股市中：

在股市的预测：                                              

例如大家都知道上证指数的一个主要低点循环周期是18-20个月，除此之外还隐藏哪些周期，一时半会还不容易发现，而且当大部分人都在利用这个数据时，它的有效性就大打折扣，按以前的规律，2002年10月应该是循环低点，实际上去年10月只出现了一次反弹。可公度性就能很好地解决这个问题。我们利用可公度性对上证指数进行中远期重要转折点预测，得到非常好的效果，以下为预测方法。

选点问题

首先解决选点问题，根据混沌理论中的分形理论原理，底部转折点的前一点和后一点均比转折点高，顶部转折点的前一点和后一点均比转折点低。其次，起点取上证指数历史上第一个重要的转折点。另由于上证指数第一个交易日为1990年12月19日，所以月份的划分以每月18日为界。

低点的可公度性

以下为1991年5月18日上证指数104点以来历次主要低点的时间跨度表，计算方式如下：

设1991年5月18日为0点，低点时间在当月18日之前的计算方法为

时间跨度=（年份-1991）×12-5+月份

低点时间在当月18日之后的只要再加上1即可。

　　

序号	指数时间（点位）	时间跨度	序号	指数时间（点位）	时间跨度
X0	1991.05.17（104）	0	X14	1999.12.27（1341）	104
X1	1992.11.17（386）	18	X15	2000.09.25（1874）	113
X2	1993.03.25（913）	23	X16	2001.02.22（1893）	118
X3	1993.07.27（777）	27	X17	2001.10.22（1514）	126
X4	1993.10.25（774）	30	X18	2002.01.29（1339）	129
X5	1994.07.29（325）	39	X19	2002.06.06（1455）	133
X6	1995.02.07（524）	45	X20	2003.01.06（1311）	140
X7	1995.07.04（610）	50	X21	2003.11.13（1307）	150
X8	1996.01.19（512）	56	X22	2004.09.13（1259）	160
X9	1996.12.25（855）	68	X23	2005.02.01（1187）	165
X10	1997.09.23（1025）	77	X24	2005.06.03（998）	169
X11	1998.08.18（1043）	87	X25	2005.07.11（1004）	170
X12	1999.02.08（1064）	93	X26	2005.10.28（1067）	174
X13	1999.05.17（1047）	96

我们看到X20以前数据基本上可以找到可公度性的规律，比如：

　　1）X20的低点可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X2+X16=23+118=141，X3+X15=27+113=140，X6+X13=45+96=141，

　　X19的低点可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X4+X14=30+104=134，X5+X12=39+93=132，X6+X11=45+87=132，X8+X10=56+77=133

　　2）其他数据也可以根据类似的方法找出，根据以上低点数据目前我们采用二元公式，即把数字两两相加，得出如下数据组：

　　X4+X15=30+113=143，X5+X14=39+104=143，X8+X11=56+87=143，X1+X17=18+126=144

　　143指向03年3月，144指向03年4月，也就是说今年2003年3－4月有可能出现一个低点或者次低点。

　　3）另外我们可以看到另一组数据：

　　X1+X19=18+133=151，X2+X18=23+129=152，X5+X15=39+113=152，X8+X13=56+96=152，

　　152指向03年2003年12月附近，也就是说03年底有可能出现另一个低点。意味着我们在03年底之前要选择高点时间区做一次全面的减仓出货。

　　4）X26低点可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X2+X21=23+150=173，X6+X18=45+129=174，X8+X16=56+118=174，X10+X13=77+96=173

　　可见 2005.10.28 也是全年一个重要的时间拐点哦。

　　5）07年大牛市可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X1+X25=18+170=188，X2+X23=23+165=188，X3+X22=27+160=187，

　　X5+X21=39+150=189，X8+X19=56+133=189

　　188指向2006年12月附近，年底可能出现个时间拐点，12月或许是大级别的低点时间窗。

　　同样X6+X20=45+140=185，X8+X18=56+129=185。185指向2006年9月，也可能是一个低点。

高点的可公度性

　　计算方式如下：

　　设1992年5月24日为0点，高点时间在当月18日之前的计算方法为

　　时间跨度=（年份-1992）×12-5+月份-1

　　高点时间在当月18日之后的只要不减1即可。

　　

序号	指数时间（点位）	时间跨度	序号	指数时间（点位）	时间跨度
X0	1992.05.24（1429）	0	X14	1999.06.30（1756）	85
X1	1993.02.16（1558）	8	X15	1999.09.10（1695）	87
X2	1993.04.29（1392）	11	X16	2000.08.22（2114）	99
X3	1993.08.17（1042）	15	X17	2001.01.08（2131）	103
X4	1993.12.08（1044）	18	X18	2001.06.14（2245）	108
X5	1994.09.13（1052）	27	X19	2001.12.05（1776）	114
X6	1995.05.22（927）	36	X20	2002.03.21（1693）	118
X7	1995.09.12（790）	39	X21	2002.06.25 (1748)	121
X8	1996.07.24（894）	50	X22	2003.04.16（1650）	130
X9	1996.12.11（1258）	54	X23	2004.04.07（1783）	143
X10	1997.05.12（1510）	59	X24	2004.09.24（1496）	148
X11	1997.09.11（1264）	63	X25	2005.02.25（1328）	153
X12	1998.06.04（1422）	72	X26	2005.06.09（1146）	156
X13	1998.11.17（1300）	77	X27	2005.09.20（1224）	160

首先，我们可以看到以前的数据基本上可以找到可公度性的规律，比如：

　　1）X21的高点可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X1+X19=8+114=122，X4+X17=18+103=121，X6+X14=36+85=121，

　　X8+X12=50+72=122，X10+X11=59+63=122

　　有这么多的时间周期汇集，难怪2002年的六、七月份是铁顶，

　　２）X20的高点可以根据以下二元公式数据组得出：

　　X2+X18=11+108=119，X3+X17=15+103=118，X4+X16=18+99=117，

　　X9+X11=54+63=117，X10+X10=59+59=118

　　3）其次根据以上高点数据我们采用二元公式，即把数字两两相加，得出如下数据组：

　　X1+X21=8+121=129，X2+X20=11+118=129，X3+X19=15+114=129，X5+X17=27+103=130，

　　129指向2003年2月附近，所以2003年2月在高位反复震荡都无法向上突破。

　　4）2003下一个重要高点数据指向哪呢？看看以下数据组：

　　X2+X21=11+121=132，X3+X20=15+118=133，X4+X19=18+114=132，

　　X9+X13=54+77=131，X10+X12=59+72=131，

　　131指向2003年4月，132指向2003年5月，也就是说2003年4—5月有可能出现一个高点。

　　5）另一个数据组：

　　X4+X20=18+118=136，X5+X18=27+108=135，X6+X16=36+99=135，

　　X8+X14=50+85=135，X10+X13=59+77=136，X11+X12=63+72=135

　　135指向2003年8月，136指向2003年9月，也就是说今年8—9月有可能出现一个重要高点或者次高点。如果在那时还有股票的朋友需要特别小心了。结合上次预测的低点信号，我们认为2003年第四季度股票持仓率应相对保守。

　　6）另一个数据组：

　　X1+X27=8+160=168 ，X2+X26=11+156=167 ，X3+X25=15+153=168 ，

　　X8++X20=50+118=168， X9+X19=54+114=168

　　168指向2006年5月份 所以小宝认为是一个重要的高点时间窗，在6月初应该很小心了。

拓展可公度性原理及其误差纠正

　　根据可公度性的原理，按照公历日计算，以1990年12月为起点0，平均每隔9个月左右就出现一个重要转折点。如下表

　　

时间跨度	年份月份	与转折点的误差	时间跨度	年份月份	与转折点的误差
0	1990.12	上交所开市	81	1997.9	高点
9	1991.9	无转折点	90	1998.6	高点
18	1992.6	（-1）为高点	99	1999.3	（+1）为高点
27	1993.3	（-1）为高点	108	1999.12	低点
36	1993.12	高点	117	2000.9	（-1）为高点
45	1994.9	高点	126	2001.6	高点
54	1995.6	（-1）为高点	135	2002.3	高点
63	1996.3	低点	144	2002.12	（+1）为低点
72	1996.12	高点	153	2003.9	（+1）为低点
160	2004.4	（-1）高点

　  这些转折点几乎都是高点，同样可以推断出今年6月份左右成为高点或者次高点的概率很高。

注意的几点

　　任何预测都会存在误差，可公度性同样也不例外，如何回避错误、减少误差，使它成为严谨的、科学的、稳定的、有效的预测方法，笔者总结出以下几点：

　　 1、必须注意数据的分布密度，分布密度有两重含义

　　　1）同系列数据内部的比较，象去年高点中六、七月份的密度明显比三月份的高，前者数据为2个121、3个122，后者数据为2个117、2个118、1个119，虽然两者都是五组数据，但前者只与两个数有关，所以更重要一些，六、七月份之后基本上就没有大的反弹。

　 　2）不同系列（高、低点）数据之间的比较，象去年12月份的高点数据组非常多，包括X1+X20=126，X2+X19=125，X4+X18=126，X5+X16=126，X7+X15=126，X8+X13=127，X9+X12=126，X11+X11=126，低点数据组偏少。所以，虽然指数已经大幅下跌了不少，但是反弹后仍然继续创新低。

　 　2、必须充分运用反证，高、低点数据有时会有冲突，出现重叠。这时无论是高点还是低点的有效性都大打折扣，行情一般会出现大的波动，并不是重要的转折点，如果高、低点的数据没有冲突时就要特别关注。