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[转载]一个缠中说禅学习者交易系统的形成

(2011-10-08 21:46:46)
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分类: 学习系列
一个学习者交易系统的形成 (一)均线 
   最开始炒股票的时候,我学的是移动平均线。 第一阶段总是最简单,十日线上持有,十日线下卖出。拿走势图一对照,哇,炒股原来这么简单, 看来我要发财了。当时入市的时候是大牛市,随便买什么股票都能赚钱。我也就越发的相信十日线的 神奇作用。相信大多数人也跟我一样,如果不是大牛市也不会被吸引进股市。 但后来发现,原来十日线也不是那么好使,市场下跌或震荡的时候,基本是左右挨耳光格局,当 时也傻,亏得多了才懂得炒股也是需要学习的。 第二阶段我学习了葛兰碧法则,只花了半小时不到就搞清楚怎么用了。这时候才明白,以前学的 均线知识太粗糙。这时候信心虽然增加了不少,但实际操作中还是有亏有赚,整体来说是亏得次数到 不多,赚的时候到也还可以。但心理很奇怪,亏损的时候苦恼极了,赚的时候总是觉得很郁闷,总觉 得炒股不应该是这么炒的。后来我把很多股票的历史图形找出来测试均线的成功率,发现牛市的时候 肯定是赚钱的,但熊市的时候肯定是亏钱的,这时候我在想,也许我找到原因了。 第三阶段加强学习了传统图形理论,其中只铁、青木写的书对我帮助很大。特别是青木的书,使 我对均线系统有了更深一层的理解。从此以后“均线流”这个概念在我脑海里常常出现,直到某一天, 才真正明白,均线不过是大河里一根流水而已的含义。这时候再使用十日线,葛兰碧法则的时候发现 好使了,总觉得境界有所提高,但又不知道提高了哪里。 直到第四阶段, 有个使用均线很牛的朋友, 他的话让我又对均线系统有了更深的理解。 这句话是“均 线如水,K 线如船”。船在水上行为正常,船在水底行,说明已发生危险了。这个比喻很好,很形象。 一下子明白了很多,但我还是不知道具体运用的时候该如何才能用得更好。 是一本书, “专业投机原理”一下子使我明白均线的含义, 这就像我们知道如何鉴定一个美女的外貌, 但心灵美不美则需要时间的检验一样。关键词是“趋势”,第五阶段的我一下子才明白,原来均线的真 正作用是帮助交易者判断趋势。这就是为什么均线这么好,而一些还在使用钱龙软件的前辈都不使用 均线的原因。他们是光看裸 K 就能看懂趋势的人,当然就可以不用均线辅助。现在的我也不用均线 看盘,光看裸 K 就够了。 1 还没有完,均线的理解如果只到这里,那还是很肤浅。 去年我接触缠论的时候,就被缠的语言所吸引,以至到目前为止我一直都在使用缠论里的知识来 炒股。缠论里面有两套系统,其中一条是均线系统。作用有二,一是缠绕辅助判断背驰,二是对市场 进行评价分类。 缠绕辅助判断背驰的方法相信学过缠论的人都知道怎么去使用,如果不懂的,就去翻课程,这里 不再重复。送一条 5/10 均线面积的公式给各位更好的去理解如何判断背驰,数值的设定只是照着缠 师的意思而设定,只要各位喜欢,可以任意修改下面的参数设置,但不会影响运用的方法。 M5:=MA(CLOSE,5); M10:=MA(CLOSE,10); FILLRGN(M5>M10,M5,M10),colorred; FILLRGN(M5<M10,M5,M10),colorgreen; STICKLINE(C>=O,H,L,0,1),COLOR5050FF; STICKLINE(C>=O,C,O,2,1),COLOR5050FF; STICKLINE(C<O,H,L,0,0),COLORFFFF50; STICKLINE(C<O,C,O,2,0),COLORFFFF50; MA5:MA(CLOSE,5); MA10:MA(CLOSE,10); 而对市场评价分类的方法相信还是有人比较糊涂,这里就用这个方法对现阶段市场做个分析。大 盘目前是在 34 天线之上,这可以说是处于第三类的位置。那么你找股票就不要去找还处于 34 天线之 下比大盘还要弱势的股票了,你只观察 5 或 13 天线附近的股票,这样一下子你就可以过滤掉大多数 不用费心的品种。举两支我操作的股票为例,002322,002028,他们就是属于第二和第一类的品种, 这就是它们会走得比大盘强的原因。这里我再强调一遍,我说的股票你们不要买,这不是推荐,只是 举例,否则后果自负。 2 以上就是我对均线系统六个阶段的认识。目前我还处于第七个阶段的理解之中,这个阶段想法还 没成熟,就不说出来误导各位了。系统的构建不是那么容易的,先让各位了解我对系统元件的理解, 最后再说如何构建的时候相信就更加容易明白了。下回解说波浪理论或对现行指标的理解。 
 一个学习者交易系统的形成(二)指标 
    在出发之前把这篇先贴出来。 在接触指标之前,我炒股的方法只有均线与到处打听消息。那时接触到一个股票经纪人,她经常 说她们公司准备操作什么股票,我基本都是听她的消息来炒股,反正她说买那就买,说卖那就卖,当 然是亏多赢少,也许那时候懂的东西太少,总想找个依靠。反正对她很信服的,直到实在是亏损太严 重了才想到要去学习更多的知识,也才知道依靠别人永远不会有出息的道理。 在学习指标分析之前我已经对股票有点了解了。经常听到什么指标共振之类的,反正听说很神奇, 但自己就是不懂。后来看了一本书,是介绍使用不同指标组合在一起进行综合分析的,反正组合的种 类很多啦。我自己是记不清楚啦。大致意思就是,利用一些趋向指标,震荡指标,能量指标组合在一 起使用。当这三种不同类别的指标组合同时出现买点时就可以介入。结果是我等到花儿也谢了也找不 到有几次真正可以买入的机会。但说实话,这玩意还是有点用的,至少当时用这方法是赚了几次钱。 但后来放弃了,一方面是信号实在太少,而且成功率也不高。 后来想,国外股市都发展几百年了,中国也才二十来年。国外专家的经验肯定比国内那些砖家强 多了。于是以非常虔诚的心态来学习国外专家的方法。 当时听说比尔.威廉姆很牛,至于他到底有多牛我是不知道,只知道他在他的书中吹得很牛。你想 精确预测行情吗?想成为全球那百分之十的顶尖交易员吗?快来学习我的理念吧。当时一看,哇,这 下找到宝了。我很用心地学习他的方法,在实际交易中也使用他的一致性获利法视窗来交易。只是实 际操作下来并没有他所讲的那么神奇,这下又迷茫啦。 3 《以交易为生》这本书真的是好,这是交易方面为数不多精品书籍之一。在这里我也推荐初学者 有时间的时候看一看。价格与指标背离的确是市场中交易最有效的手段之一。只有这本书让搞明白了 什么是背离。但背离并不是最有效的交易手段。注意了,N 多书上没讲的内容在这里我来告诉你:指 标与 K 线都只是告诉你市场现在发生了什么,但它们并没有告诉你该买或者是卖。也就是说,指标 并不能告诉你明确的买卖信号。同时,包括所有的技术分析方法,都不能告诉你该买还是该卖。具体 原因我都会慢慢说到。 在交易界,最罕为人知的秘密是两点:1、未来并不如同过去;2、市场几乎不会照预期方向前进。 第一条我解释一下,同样是背离,而且背离是很明确的买卖机会,但在实际走势中是不是存在背了又 背的问题呢?指标中的超买和超卖都是反向开仓的机会,但很多牛股都是超买之后又超买的。不仅仅 是牛股,大盘在牛市之中同样也是超买之后又超买,熊市中则是超卖之后又超卖。所以说未来并不如 同过去。第二条就更简单了,在市场中生存久一点的人都知道,当大多数人都热情高涨时,下跌就不 可避免。从这个角度讲,技术分析基本没有用。 指标真的没有用吗? 其实是有用的,技术指标与走势图虽然不能明确告诉你什么时候买卖。但能帮你看清当前市场正 在发生什么,这种当下的直观其实最有用。这样讲可能还会有人糊涂。我再详细说说相信大家就容易 明白了。 技术分析的精髓其实就是做大概率事件。没有必然成功的方法,但有能提高成功率的方法。举个 例子,量能萎缩能代表股价见底吗?不见得吧,去看看 2001 到 2004 年的走势图就会明白还有继续阴 跌的可能呢。但如果在连续下跌之后出现股价拉高,成交量快速放大。然后股价第一次回落,注意这 是第一次回落。如果此时成交量快速萎缩,甚至创出较长一段时期以来的新低,那么“量能萎缩股价 见底”的概率就很高了。 一个交易初学者如果看书,我想他应该会去看一些青木、孙成钢、唐能通、只铁的书。如果依然 画葫芦肯定会死得很惨。很简单,因为任何技术分析的成功率都不会高于百分之五十,就算是百分之 五十你也只能算是打平,但算上佣金等费用,你依然是个输家。 4 但人是有共性的,在某种情况下会有大多数人做出相同的行为。技术分析的好就好在能帮你统计 出市场上成功率最高的共性是什么。把这些共性编成指标就能帮你快速找出这类图形,然后依照这类 图形进行买卖就能提高成功率,也就是说你赚钱的机会会拥有概率来保障。 这里我再告诉各位一个炒股成功的秘诀,是 asking 说的,我觉得很有道理。原话是记不得了,由 我说出来就是:你先去学习各种技法,拿出钱来实盘操作,在经过长时间的实盘后你肯定能看出某一 两招的应用是你最能把握盈亏的。 那么, 就提炼出你喜欢的成功率最高的这一两招。 这里有一个条件, 就是这一两招必须要能适应长中短线操作,可以适应任何周期。然后你一次次实盘去验证你所提炼出 的这两招的有效性,过程中的任何想法都要如实记录下来,不断改善。在经历过一年牛熊轮回更替之 后,你就会初步掌握你所谓的绝招。但这还不够,任何一招未经过你反反复复在多种周期情况下都实 盘尝试过的,都不可能成为你真正掌握的绝招。说白了你还要再经过一年的训练把这两招学精通,真 正拿出钱来去实盘去感受,反反复复对着别人去介绍你喜欢的那一两招,不断的完善。经过这两年的 训练,在此招上你肯定是好手了。好了,前两年的亏损第三年很快很轻松的就会赚回来了。 最后我再来总结一下: 1、学习各种技术分析方法; 2、把你喜欢的经典图形编成指标公式对照历史图形去看复观察,放弃其它那些有可能仍会让你来 来去去盈亏的招法,因为那些招式不能让我们的资金市值向上走,提炼出你最中意的那一两招; 3、真正拿出钱来反复练习你的绝招,要长中短线都去操作,各种周期都去实盘检验; 4、不断总对别人介绍你的绝招,不断总结提炼实盘经验; 5、这些话多数人听起来可能以为是垃圾,其实却是最最最精华。 
一个学习者交易系统的形成(三)概率  
    我没有兴趣去评价市面上各种炒股理论,当然,这些理论会包括最为经典的传统图形分析、江恩、 波浪、通道、时间周期、各种均线战法、宁波涨停敢死队战法……,统统都没有兴趣。因为它们成功 的概率基本与抛硬币没什么区别。 如果你不相信,你看看自己的交割单好了,这几年你真的用这些理论从股市赚到钱了吗?我不是 说这些理论没用,其实也有用,只要是在牛市期间,不管你用什么理论都会有用。但如果在熊市,这 些方法的成功率都会下降。 无论什么样的买卖点,都没有 100%正确或不正确的划分,有的只是概率。就像走势在下跌之后只 会面临新的盘整或上涨,从上涨的角度来说,可能性只有百分之五十。OK,你也可以说即使运气不 好遇到盘整也一样会赚钱。但你不要忘了,在熊市中,很容易把下跌的中继误判为结束,或者只是出 现最差的情况,连最后一个中枢的 DD 都回不到,而你是人就多少会抱有一些幻想。这个时候输的概 率要比在牛市中高得多啦。没见缠说过吗,投资市场里,这“早泄”的比例和市场总体强度有关,在熊 市中这比例至少是 80%以上。 我们来看一个故事。 我们都知道抛硬币出现正和反面的机会各是 50%,即有一半的概率出正面,一半的概率出反面。 假设你今天和一位朋友赌钱,抛硬币定胜负,出正面你赢一元,出反面你输一元,你们各拿 1000 元 的本金来赌。这场赌博的结果很清楚,赌久了,谁也赢不了,谁都不会输。这是一场公平的游戏。突 然你的朋友建议说:从下一手起,出正面你赢 9 角 5 分,出反面他赢 1 元。你还干吗?你当然不干, 因为你知道输是迟早的事。反过来,你的朋友建议硬币出正面你赢 1 元,出反面你赔 9 解 5 分。你会 怎么想?你一定会大声吼道:好!因为你知道赢定了。 现再假设这位朋友要提高赌注,每注 500 元,出正面你赢 500 元,出反面你输 475 元。概率上没 有改变,你还是 1:0.95,但赌注变了,从本金的千分之一提高到二分之一。这时你有什么感觉?你 还是知道赢的机会大过亏的机会,但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回,你的手开始冒汗。 而如果这 1000 元是你下个月的饭钱,你还敢赌吗? 上面的例子,你输赢的概率没有变化,但下注的数额变了,整个游戏的性质便发生了变化,你从 赢定了变成没有赢的把握。就像在赌场下注(老虎机除外),赌场要收出 1%的手续费。即从概率上 6 说,你每次下注 100 元,只能拿回 99 元,和你买卖股票的手续费差不多。但概率上你每次下注都输 一点,久赌必输的老人言就完全应验了。所以赌场不怕你赢钱,就怕你不来。 现在你知道在股市中长期赢利的方法了吧,我来给你总结一下: 1、记住财不入急门; 2、 把交易成功的概率提高到 50%以上, 如何提高请参考“( 指标”。如果你只有 50%的赢面,那就不要玩了,因为你肯定是输钱的; 指标 3、资金管理方式与你交易的成功率要有一个合理的比重,即你下注赢钱的成功率如果只有 60%, 那么你下注的数额就该比你有 80%胜算时应该为少,具体你自己去总结经验。 这样长期下来,你在市场中赢钱就是一定的。
一个学习者交易系统的形成(四)趋势
    所谓势,大石由山顶落入山涧时为势,急箭离弦时是为势,流星破空是为势。 不预测,跟随市场,跟随趋势! 简简单单一句话试问能有几人做到?以往我也一直以为自己知道并能做到了,其实不然,其实我 不懂趋势。 我是一个标准的技术分析者,最令我痴迷的是判断顶和底。而付出终有回报,顶和底的判断方法 很快就学会了。也能够在实战中很准确的判断出顶和底,但我依然赚不到什么钱。我总能很快速的赚 钱, 但同时赔钱速度也同样快。 最令我奥恼的是, 顶和底的判断很准确, 但经常只赚点小钱就下车了, 而更奥恼的是,在下车后没多久牛股启动主升行情。这是所有喜欢判断顶和底之人的通病,在上涨中 找顶,在下跌中摸底,跟不住趋势的后果。 明知无法捕捉到市场每一个顶和底,却依然痴迷其中。只能说这个市场聪明人太多,而我也是其 7 中之一,明明知道趋势良好,却累累和趋势对抗,在不断的上涨中摸顶,结局当然是只能赚点小钱。 开始还以为是自己的技术不够好,所以又想尽办法完善自己的技术,但最后还是一样的结果。 在无数次的痛定思痛后,才明白与趋势作对,顶底判断再准确也会亡于势。势,不可挡,顺之者 昌,逆之者亡。即使如武侯这样前知五百年,后知五百年,一生知天命尽人事惊才绝艳之人,明知汉 朝气数已尽,却为尽忠逆势而为,最终也不过是落得一个饮恨五丈原的结局。 趋势分不同级别,简单的就是 5 日线上不放空,5 日线下不做多,具体可以参看交易系统第一篇关 于均线部分。而更简单的,就是一个低点比一个低点往上移就是上升趋势良好;一个高点比一个高点 低则处于下降趋势。 不经历过繁复阶段的简单不算是真正的简单。不预测,跟随市场,跟随趋势!简单的道理需要你 用 N 年去体悟。
一个学习者交易系统的形成(五)止赢与止 损
    ( 我承认,在缠论的视野下,从不存在止损这个问题。除非这支股票不能搞了,而什么情况下是不 能搞呢?有人理解成退市,这是不对的。 一只股票的走势从能搞变成不能搞并不是只有退市这一条。还有你“判断”出错同样是退出的理由。 这就好比,你在某支股票第一类买点介入也并不是没有风险的,风险在于,一、跌势未尽;二、跌势 虽尽,但盘整后出现下一轮跌势。从理论的角度讲并不意味着一定会亏损,但你是人,是人就有幻想 这是一定的。在实际操作中,永远不出错能做到理论要求的层面是不可能的。 所以一定要有退出机制保障你不会受到大的损失。所有的买卖点都可以统归到第一类买卖点去, 为了方便交流,在级别的层面划分出三种买卖点以便区分。那么,只要你在第一类买点介入,理论上 你都应该获利,如果不能获利,说明你的判断出错,这时候你就无条件退出。 8 而实际操作中这是非常有必要的,最犀利的退出方法是只要出现跌破你买入 K 线的最低点就无条 件退出,坚决不抱任何幻想。这个时候有人可能又要问,即使跌破第一类买点也存在第二类买点的可 能。答案是肯定可能的,但也存在不可能,即使出现可能在很大程度上后面的走势也会反复,以牺牲 时间换取空间不是不可以。 只是你愿意硬抗当然无所谓, 但从资金使用效率来讲, 这决对是一种失败。 而当你坚持这种以损失一根 K 线就退出的方法,收获将会是巨大的。最初时你可能会出现不断砍 单的现象,但慢慢的你会很慎重地选择入场点,除非有很大把握,你不会轻易出手。你学会了等待, 等待最佳出手时机才进场以减少砍单现象,而不是盲目进场经常止损。而最后只要你一进场往往都是 起涨点,这时候你就成功了,你剩下的问题就只会是止赢而不是止损。即使偶尔出错那也是很少的现 象,而你根本不会大亏,因为你一根 K 线就止损了。 懂得舍,自然会耐心等待,每一波的上涨不一定要有你,但是你在里面的时候一定要涨。不涨怎 么办,说明你不在里面。 止赢就简单了,只要是获利卖出基本都是正确的操作。但当出现卖出之后还继续上涨的时候还是 会令人郁闷。这就需要使用动态止赢技术。这是我改良后的,不一定适合所有人,但不妨可以参考参 考。 没有顶分型没有顶,在日线向上一笔或不足一笔中如果没有出现顶分型更本不存在顶的可能,只 会有向上笔的延续过程。我们对历史图形进行统计,牛市中向上笔出现顶分型的数量平均是 2.6 个, 震荡与下跌市面中出现顶分型的数量是 1.5 到 1 个。 即然最少会有一个顶分型是真的顶,站在操作的层面上没必要去猜这个顶分型是不是中继,也可 以不管这是强顶分还是弱顶分。只要出现顶分型你就走,然后换另一支个股重新介入。如果确实很好 该股后市的表现,完全可以先卖掉一半或直接把本金提出留下利润在里面继续战斗。如果退出的时候 该股还向上涨那么你也没有什么损失,至少还有一部分筹码能够让你获利,重新介入的标准是该股在 N 天后又重新出现符合你标准的买点时则再次介入。 至于这个过程你是出一半还是直接提出本金则由 你自由选择,根据你自己的心理承受力来决定。

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