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大数据告诉你 强势多方炮操作法则

(2016-04-11 06:38:51)
大数据告诉你 强势多方炮操作法则

多方炮形态出现则后市看涨,这是经验之谈,很多股票秘籍中教授的都是找几个典型代表来表明该形态的可靠性,他们的证明方式就是抽样挑选,这是非数据时代的操作手段。

在大数据时代,一切结论都应该以全量数据为标准,不抽样,只做全量。遵循这一个原则,我们提取了A股市场上2800多只股票20余年的近2000个日K线数据,筛选得到历史上的13万次强势多方炮组合。

当强势多方炮遇上超级大数据,会发生什么?

 

多方炮

多方炮是一种K线组合形态,走势上呈现两阳夹一阴的K线技术形态。

市场意义

两阳夹一阴指底部反复盘整,具有筑底功能,以夯实底部。有时在上升中途出现此种图形,是多方为了向上继续发动行情而进行的途中盘整。这对清洗浮盈筹码,夯实股价基础有好处。

多方炮的技术要点

1、多方炮出现的位置:从底部盘整平台向上突破时出现的两根阳线夹一根阴线的三根K线组合,或出现在上升途中;

2、第二天出现的阴线,成交量必须萎缩;

3、第三天阳线的收盘价最好高于第一天的收盘价,成交量也较第一天放量。

 

多方炮最佳买点

1、激进型投资者,可在第3根阳线即将吞没第2根阴线时就可介入。

2、稳健型投资者,可在多方炮形成后,次日盘中放量上攻时买入。

 

按K线形态、排列方式分类的多方炮强弱势意图

大数据告诉你 <wbr>强势多方炮操作法则 

上图列举出四种类型的多方炮强弱示意:

第一种是标准形态下的多方炮,在大多数股票类书籍的教学中多用这种形态讲解;

第二种是弱势形态的多方炮,它的K线组合是向下排列的,股价是一天比一天低,显示出主力拉高意愿太弱,或者该股盘子特别的大,或者资金等等特殊原因,这种多方炮不是我们追求的目标

第三种是一种强势的多方炮,它的K线组合是向上排列的,股价一天还比一天高,在微观上来分析就是一种以涨代调整的强势形态,而且这种组合的多方炮要求中间的阴线实体尽可能短,下影线长些,下影线长说明该股收复能力强,当天盘中确实是根阴线,但收盘的时候又收上去了,这就是一种强势的表现,充分暴露了主力急于拉高的心情!这样的多方炮才是我们要关注的目标

第四种是一种超级强势的多方炮,它的K线组合中的阴线相对较小,可阴可阳,小阳线更显强势,第二根小K线和第一根阳线之间往往能留下一个跳空缺口,而第三根阳线和第二根小K线之间也留有跳空缺口。这种组合形态的多方炮充分反映了主力超强的做多热情和经济实力,往往出现在控盘庄股主升浪的初、中级阶段中,这样的多方炮可不能轻易的放弃

 

多方炮形态出现则后市看涨,这是经验之谈,很多股票秘籍中教授的都是找几个典型代表来表明该形态的可靠性,他们的证明方式就是抽样挑选,这是非数据时代的操作手段。

在大数据时代,一切结论都应该以全量数据为标准,不采样,只做全量。遵循这一个原则,我们提取了A股市场上2800多只股票20余年的近2000万个日K线数据,筛选得到历史上的13万次强势多方炮组合(包含示意图中的第三和第四种形态)。

当强势多方炮遇上超级大数据,会发生什么?

 

我们是这么做的,用了东方财富Choice数据服务(PLSQL、Oracle)和东方财富Choice金融终端的Excel插件。

 

工具一:PLSQL + Oracle

 

数据来源:Choice数据

 

工具二:东方财富Choice金融终端 + Excel插件 

 

数据来源:Choice数据

 

详细步骤如下:

1. 提取全部股票全部日期的开高收低数据;

2. 根据K线形态进行筛选,选出目标形态(强势多方炮)

3. 根据日期调取多方炮产生时的股票状态(总市值、PE、涨幅情况、市场关注度)

4. 根据日期及股票代码提取形态产生后一段时间内的股价涨跌幅(次日、3日、5日、10日、20日、30日、60日等等)

5. 统计整体涨跌幅数据,进而分组统计涨跌幅数据。

 

数据显示,强势多方炮K线组合出现后,股票确实靠谱上涨,总体平均涨幅不算太大,出现强势多方炮形态后10个交易日,13万次全样本的股票平均涨幅达到1.19%,30个交易日达到3.17%,60个交易日达到6.67%。

当然,不可小觑这6.67%,这个收益率进行年化之后可达到30%,稳定下来可以获得的总收益是惊人的。

 

数据来源:Choice数据

有一些值得注意的细节:

1. 小市值股票表现更好

根据数据显示,股票总市值在50亿元以下的公司,在出现强势多方炮形态之后,股价表现远远高于其他大市值的公司,60日平均收益高达8.57%;市值超过50亿的公司,股价涨幅低于全样本的平均值;随着市值的增加,强势多方炮带来的股价增幅越小,当股票市值大于200亿时,几乎不能带来有效的上涨。

 

数据来源:Choice数据

 

2. 低估值和亏损公司表现较好

出现强势多方炮形态后,动态市盈率PETTM小于30的公司,60日平均涨幅可以达到9.16%;另外净利润为负的公司涨幅也不错,60日平均涨幅达到8.41%;市盈率大于30的公司,股票价格平均涨幅则要弱一些,PETTM超过60的公司,股价涨幅达不到平均值。

 

数据来源:Choice数据

 

3. 关注度排名适中的股票表现较好

关注度数据是根据投资者行为计算得出的数据,代表市场对于一只个股的关注程度,数据并未从股票市场诞生之日起计算,故有部分个股的早期时间关注度数据为空;根据统计,市场关注度排名靠前的股票(排名在前400)在出现强势多方炮后的股价表现落后于排名略微靠后的个股,究其原因,市场关注度高的股票,可能在前期已经透支了上涨的动力。

 

数据来源:Choice数据

 

4. 前期涨幅低的股票后劲足

数据显示,在出现强势多方炮形态之前,如果股票已经下跌超过20%,很有可能在接下来一段时间内该股还将继续下跌接近30日左右,此后有可能开启强势反弹;其他情况下,震荡和超涨的个股,后期的市场表现差距并不明显。

 

数据来源:Choice数据

 

5. 是否配合成交量关系不大

部分K线形态的秘籍中说,出现强势多方炮形态最好配合着量能,简言之,希望在第二日出现阴线时缩量,在第三日出现阳线时放量。但是数据显示,对于强势多方炮来说,是否有量能配合对后期的走势影响关系不大。有量能配合和没有量能配合的情况下,两种走势几乎是重合的。

 

数据来源:Choice数据

 

根据以上五个要点,我们发现,在出现强势多方炮时,如果是小市值(小于50亿)、低估值或者亏损(PETTM<30)、关注度排名适中(排名介于400-2000)的股票,表现可能较好,将符合这样条件的股票筛选出来,发现确实活得较高的收益。

历史上筛选出符合情况的股票形态仅有3000次左右,平均60日涨幅达到了20.04%,远远高于未经优化的6.67%。

 

数据来源:Choice数据

 

如何挑选

数据实证,强势多方炮,特别是经过优化的强势多方炮确实有可能获得比较稳定的收益,那么一般投资者是怎么选择强势多方炮的呢?

方法一:用肉眼,一只股票一只股票的翻看

 

数据来源:Choice数据

 

方法二:用编程,掌握一门公式编辑语言进行筛选

 

 

方法三:轻松简单的使用东方财富Choice金融终端的股票数据浏览器

很明显,方法一费时费力,方法二需要了解很多基础知识,都不简便,简单的就看这个了。无需学习公式,也无需费力查看,直接加加指标改改参数即可。

 

数据来源:Choice数据

 

写在最后:

考究某一K线形态出现后的真实股价表现,是我们最近开始的一个研究方向,本文以强势多方炮为例开一个头,接下来可能还有更多的形态等待数据实证,希望投资者继续关注。

历史数据仅说明历史情况,影响股票价格的因素太多太多,历史证明强势多方炮配合三个关键指标(市值、估值、关注度)选股会有不错的收益,但不代表该方法在未来依然适用,请投资者注意风险。

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