马金斋 3月16日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

上个交易日，欧洲主要股指升幅较大，美国主要股指升跌互现，中概30大升，中国大市值ETF走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大，CRB指数较弱，上个交易日晚间国内文华商品指数较弱 ，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响稍利好。

两会因素，利好今天市场。

上个交易日，沪深300走好；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较小幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日小幅减少。

　目前，沪深300中期中性，短期较好，4000有一定支持，4150有一定压力。

  上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日较大幅增加，持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日较大幅增加。从基差看，目前空方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。

  今天3月期指交割，关注移仓与交割因素影响。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。

　　日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、4160的触及概率为40%；

　　2、4000的触及概率为20%。

　　三、交易基本策略：

主要考虑买沪深300的4月期指和上证50的4月期指。

等待胜算达到或超过80%的机会。

附：

量化

1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。

3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。

4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。

7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。