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马金斋 1月31日股指期货量化波段交易观点与策略

(2018-01-31 09:03:52)
标签:

股指期货

期指

分类: 今日策略
马金斋 1月31日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
上个交易日,欧洲和美国主要股指大跌,中概30大跌,中国大市值ETF大跌,CRB指数大跌,美元指数上个交易日至今晨稍弱,国内文华商品指数跌幅稍大,今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响利空。
上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅减少。
 目前,沪深300中期较强,短期中性,4250有很大支持,4400有一定压力。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅减少。从基差看,目前多方很强势。目前,4个月期指基差都在正常水平。
二、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:空。
  日内沪深300的2月期指以下位置触及概率的预测:
  1、4350的触及概率为30%;
  2、4190的触及概率为40%。
  三、交易基本策略:
主要考虑卖沪深300的2月期指和上证50的2月期指。
附:
量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化,才能客观,才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易,提炼出极有效的量化因子,编制科学合理的模式,才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
5、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
6、5年、10年、20年,能稳定高效的跑赢市场基准指数。
7、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8、长期、稳定、持续、高效,是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。

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