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马金斋 4月13日股指期货量化波段交易观点与策略

(2017-04-13 08:46:14)
标签:

股指期货

期指

分类: 今日策略

马金斋 4月13日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
    上个交易日,欧洲主要股指平淡,美国主要股指较弱,中概30平淡,中国大市值平淡,CRB指数较弱,美元指数大跌,国内商品夜盘平淡,今天早盘亚太主要股指跌幅较大,外围市场表现对今天国内市场影响中性。
   上个交易日,沪深300较弱;沪深300成交量比前个交易日大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加。
 目前,沪深300中期较好,短期较好,3300有很大支持,3600压力较大。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比上个交易日大幅减少。主力合约贴水13点。4个月期指期现差都和上个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。
  二、近期行情基本特点:
2016年2月以来震荡上升。沪深300从今年2月开始的3400-3500区间似上破,关注区间上界的压力。
    三、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。
  日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测:
  1、3600的触及概率为30%;
  2、3400的触及概率为20%。
  四、交易基本策略:
主要考虑买沪深300的4月期指或上证50的4月期指。

附:
马金斋量化波段交易模式
A、方向预判:市场的长期方向总看为中性,或者说此系统放弃预测长期走势,只集中精力在和交易密切相关的中期和短期走势。
B、此系统的重点在于预测市场的中期走势。这个中期走势,是一个波段。这个波段的幅度和时间长短并不是预测的重点,重点在于这个波段是否在延续、以及这个波段的强弱、波段运行的预期概率。这个波段或者是一个月、或者一个季度、或者半年、或者一年、或者2年,其幅度或者是5%、或者10%、或者50%、或者更多,总之,量化指标系统无根本变化,这个波段就在延续中。
C、此系统也较重视短期预测,短期预测的价值主要在于交易时买卖时点的预测和判断、以及交易量跟随短期预期进行调整。
D、中期和短期方向及市场在这个方向上运行的强弱,决定了交易方向与交易量的变化。
E、此量化指标系统的因子,把马金斋20年金融衍生品交易的各种有益内容全部整合在其中,如趋势、盘整、资金流、基本面分析观、期权理念、指数理念、减少交易摩擦损耗理念、交易节奏理念等,特殊情况下马金斋会结合个人经验对量化系统权重进行适当调整。这个量化系统,和市面流行的只看重K线的量化交易有巨大的异同。这是多维度高概率有机结合的量化系统,这是机械和灵活兼备的量化系统。
F、这个系统的主要研究对象是沪深300、上证50、中证500三大指数,三大指数股指期货、三大指数期权、三大指数ETF、三大指数标的股票四方面投资对象密切相连,研究与交易集中在波段,因此,基本不用过多的增加调研成本,可以跨市场交易,致使这个系统的资金容纳量极大,在万亿以上。
G、量化交易的特点是客观、稳定、轻松。我认为,期货交易的前提是要让交易者身心更健康,而不是相反,目前的量化波段交易,正是达到这样工作目的的极佳交易模式。
H、个人评价:结合过往业绩与综合预期,这个交易系统能很好的战胜指数,取得良好收益。时间越久,取得良好业绩的概率会越大。马金斋对这个系统稳定长期较大幅度取胜于市场有极高的信心。

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