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逼空行情藏一把快刀,真相在数据里!

2021-05-16 08:30:32评论 量化 5月 杂谈

周五60点的上涨,我看很多媒体上都说是逼空,但我要说,这是诡异逼空。为什么诡异,因为我可以断言,数据上没有支持逼空。

 

一,能否逼空看数据

我自己选择量化投资的方法操作已经10多年了,对于逼空行情,本质就是外围资金太多都想进股市。而此刻外围资金多不多看利率就清楚了。 

我在历史1年期拆借利率上画了两根红线,一根在2.45,一根在2.852020年行情至今,称得上牛市的是20206月开始的上涨一直到712日的9天牛市结束。那段时间利率不断上行,说明外围资金在减少,但由于总体利率低,说明还是有钱,当时场外资金进场足以展开逼空大涨。而这个阶段在2.45之上结束。

逼空行情藏一把快刀,真相在数据里!

2.85这条红线,是在8月之后形成的,前期利率一直在2.85至少波动,一般利率下行时有利于市场上涨,A股与利率基本也是负相关,但2.85以上的波动,即便下行也没给A股带来全面的普涨行情,说明利率在2.85之上,总体还是股多钱少。这种时候我不怀疑行情能涨,但数据摆在那里,说逼空这就是有股民现在的心理偏好,是吸引眼球的举动。 

二,两种状态是机构在大动作

而这就是量化投资的优点,当数据摆在面前,基本判断很难出错。心里有谱,做什么都容易很多。目前这种资金面的局面下,逼空、躺赢都为时过早,行情目前还在选赢阶段。选的好能赢,选不好还得套。 

而现在如果用量化交易的方法去操作,有两种状态明显是机构资金愿意积极去做的。一是快跌加仓,二是机构蓄势。这两种状态可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用自己去量化交易,就能直接观察到。 


比如震安科技,本周四出现高开后的一路低走,盘中最高价123元,最低价102元,下跌达到18%,这种下跌幅度背后,机构资金到底想干什么?估计如果看走势,十有八九会觉得有要逃跑。但拿「博尓系统」量化交易,橙色的机构库存还在不断增加,说明机构参与的更加积极了,基本就是加仓而不是逃跑。所以周五直接又涨停了。而周四的下跌,就是快跌加仓的状态。

逼空行情藏一把快刀,真相在数据里!

还有像天音控股,这是一个朋友反复问我的股票,周四之前这个股票上蹿下跳反复震荡,结果那朋友一跌就问我,是不是机构跑了,一涨也问我是不是马上要涨上去,后来把我也问烦了,就和他说,既然走势上你吃不准,你就自己去用安装一个「博尓系统」的APP,然后去量化交易,结果他真去量化了,发现机构库存是不断增加的,问我这种状态好不好,我就跟他说,这种就是股价折腾半天没涨,但机构库存非常明显的「机构蓄势」状态。并且波动很大,属于控盘蓄势。结果周五又长阳涨停。为什么能够这么上蹿下跳还不消停,就是因为机构库存在增加,机构的参与积极性丝毫没下来。


另外像华通热力,这个股票从325日到现在“快跌加仓”、“机构蓄势”两种状态都出现过,32526日两天,股价从11.53元跌到9.43元跌幅18%,下跌速度很快,但橙色的机构库存不断增加,快跌加仓非常明显,所以两天下跌后又开始上涨,并且一口气3个涨停;而本周一到四的时候,股价没涨,但机构库存同样不断增加,就是在「机构蓄势」,结果周五突破涨停。

逼空行情藏一把快刀,真相在数据里!

而在“快跌加仓”、“机构蓄势”出现的中间阶段,42日到413日机构库存显著下降直到消失。说明那段时间的震荡中,机构资金休息了,不积极参与了,结果后面就是跳水下跌。

而股票的走势就是在资金不断演变的过程中,根据资金的意愿与博弈结果,发生着变动。大家自己手头股票有没有机构资金在积极参与?同样也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,机构行为直接就能看出来。




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