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吴旺鑫:走向量化,让情绪君滚蛋吧!

(2019-03-25 20:59:35)
标签:

财经

吴旺鑫

杂谈

分类: 投资心得
  吴旺鑫:走向量化,让情绪君滚蛋吧!
  
  以前我文章中,曾经提过未来要走量化交易的道路,经过不断的努力,我终于打造出针对黄金的“量化交易系统”,未来会不断优化策略池,同时延伸至国内期货的众多品种中。
  
  那么,什么是量化交易呢?
  
  其实,量化交易也是系统化交易一种表现形式。量化交易是系统化交易,但系统化交易未必是量化交易。
  
  百度百科上对“量化交易”的解释如下:
  
  以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
  
  上面的解释,有两方面我特别认同。
  
  第一个是“大概率”,交易本质上就是概率游戏。开始用数学的逻辑去解释之后,就变成了数字的“大概率”游戏。
  
  第二个是“投资者情绪”。交易最大的敌人就是自己的人性,自己的情绪。“无法控制情绪的投资者是不会从任何投资中获利的。”这句话是巴菲特的老师说的。绝大部分投资者失败的根源在于情绪没控制好。
  
  量化交易,对我来说是即是一片新大陆,但又没那么难。毕竟我以前是程序员,又有很长的系统化交易的基础,基本能够无缝切换到量化交易。
  
  系统化交易者,需要将对系统的信任上升至“宗教信仰”,以帮助投资者顺利度过交易低谷。
  
  量化交易,基于大数据统计出的大概率,概率大了,盈亏比只要大于1,就能够盈利。量化交易自身就是一种“信仰”。
  
  以前交易中的一些毛病,在量化的过程中也得到了解决。
  
  比如,以前我认为小于3倍盈亏比的预期就不做,其实,经过量化之后1.5倍盈亏比成功率高的机会,也是可以参与的。以前止盈方面也有问题,止盈设的一般都会偏大。以前的止损也有问题,做的太灵活。其实就是一个问题:主观。
  
  走向量化之后,才是真正的客观交易,因为我只关注3个数字,进场、止损、止盈,让情绪君滚蛋吧!

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