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本外币市场主要的利率、价格、指数

(2018-08-09 16:09:00)
标签:

债券市场

分类: 国际外汇业务

CFETS的全称是 China Foreign Exchange Trade System,中国外汇交易系统(中心)。


一、基准价格

1、人民币汇率中间价:人民币对美元汇率中间价的形成方式为:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币对美元汇率中间价,权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。

2、人民币参考汇率:为便于有关主体了解未在中国外汇交易中心挂牌交易货币对人民币的折算汇率情况,交易中心计算并公布人民币参考汇率。该汇率仅供参考使用。

3、人民币汇率指数

4、上海银行间同业拆放利率(Shibor):上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名,是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。Shibor报价银行团现由18家商业银行组成。报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。全国银行间同业拆借中心受权Shibor的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各4家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:00对外发布。

5、贷款基础利率(LPR):贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行加权平均计算,形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。运行初期向社会公布1年期贷款基础利率。LPR报价银行团现由10家商业银行组成。全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各1家报价,对其余报价进行加权平均计算后,得出贷款基础利率报价平均利率,并于11:30对外发布。

6、回购定盘利率银行间回购定盘利率是以银行间市场每天上午9:00-11:30间的回购交易利率为基础同时借鉴国际经验编制而成的利率基准参考指标,每天上午11:30起对外发布。回购定盘利率包括FR001、FR007、FR014、FDR001、FDR007、FDR014等品种,其中FDR001、FDR007和FDR014为银银间回购定盘利率品种。


一、人民币货币市场行情

同业拆借成交行情

质押式回购成交行情

买断式回购成交行情

二、人民币债券市场行情

现券市场成交行情

三、外汇市场行情

人民币外汇即期报价

人民币外汇远掉报价

外币对即期报价

外币拆借加权利率

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