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义强:ishare减持白银84.89吨  Comex黄金净多头减少116吨

(2011-07-04 07:46:12)
标签:

财经

白银

宋体

前周

黄金价格

分类: 黄金投资

上周金价总体走势综述:

希腊国会对总理帕潘德里欧(George Papandreou)提出的五年期撙节计划的两轮投票成为当周影响美元的关键因素,而美联储QE2在正式结束后,市场对其QE3的实施依然心存预期,美联储继续将持有债券所获利息收入用于购买债券实质上就是一种隐性的第三轮量化宽松措施(QE3),美联储的这种操作肯定是延续着货币政策的宽松。但是利息收入购买的债券规模,比起第一轮量化宽松措施(QE1)平均每月500亿美元和QE2平均每月750亿美元的量化宽松力度,显然有着质的差异,因此美元所受负面影响也不能相提并论。最终美元指数收出日线五连阴,收报74.29,当周跌幅达到1.72%

而当初QE1在去年3月结束,随后的一个季度内,美元指数上涨约6%,滚雪球财富中心(Snowbll Wealth Centre)分析师周祥对此警告投资者注意看跌美元所面临的风险。受国际金价下滑打压,上海现货金627-71日当周收盘下滑,AU9995黄金价格开盘报313.85元,盘中高点和低点分别为315.30元和312.80元;收盘报313.09元,较前周收盘价下跌4.57元,跌幅为1.44%AU9999黄金价格开盘报317.00元,盘中高点和低点分别为317.50元和312.80元;收盘报313.33元,较前周收盘价下跌4.55元,跌幅为1.43%AuT+D黄金价格开盘报313.95元,盘中高点和低点分别为315.28元和312.40元;收盘报312.84元,较前周收盘价下跌4.57元,跌幅为1.44%

 

 

ETF基金黄金白银持仓报告(截至525-6301100

日期

SPDR ETF

iShare ETF

iShare ETF

黄金持有量()

黄金持有总价值(百万美元)

黄金持有量()

黄金持有总价值(百万美元)

白银持有量()

白银持有总价值

(百万美元)

2011-06-30

1,208.23

58,460.24

144.28

6,982.01

9,536.65

10,732.87

2011-06-29

1,208.23

58,412.32

144.46

6,985.02

9,580.61

10,588.46

2011-06-28

1,209.14

58,252.83

144.46

6,960.73

9,600.32

10,477.67

2011-06-27

1,209.14

58,214.60

144.46

6956.14

9,621.54

10,516.46

2011-06-24

1,209.14

58,867.68

142.79

6,952.74

9,621.54

10,739.63

2011-06-23

1,209.14

58,867.68

142.79

6,990.66

9,588.19

11,097.12

2011-06-22

1,209.14

60,336.51

142.49

7,110.98

9,559.38

11,033.18

2011-06-21

1,209.14

60,035.89

142.06

7,054.41

9,535.12

11,100.36

2011-06-20

1,209.14

60,007.39

142.06

7,051.03

9,535.12

10,904.31

2011-06-17

1,209.14

59,756.67

141.7

7,003.48

9,626.1

10,950.03

2011-06-16

1,200.05

58,758.11

141.7

6,938.61

9,639.74

11,015.29

2011-06-15

1,200.05

59,009.54

141.32

6,949.6

9,665.52

10,954.79

2011-06-14

1,200.05

58,479.67

141.32

6,887.17

9,665.52

10,774.7

2011-06-13

1,200.05

58,875.79

141.32

6,933.79

9,707.98

11,081.25

2011-06-10

1,200.96

59,038.18

141.32

6,947.56

9,914.21

11,913.25

2011-06-09

1,211.57

59,891.47

141.32

6,986.23

9,914.21

11,801.85

2011-06-08

1,211.57

59,892.12

139.8

6,911.2

9,914.21

11,543.82

2011-06-07

1,212.87

60,220.45

139.04

6,906.12

9,914.21

11,923.3

2011-06-06

1,212.87

60,377.09

139.04

6,924.05

9,885.4

11,717.18

2011-06-03

1,212.87

60,028.11

139.04

6,883.96

9,885.4

11,183.69

2011-06-02

1,212.87

60,009.27

137.88

6,824.65

9,936.96

11,890.74

2011-06-01

1,212.87

59,785.71

137.91

6,799.21

9,941.33

12,124.13

2011-05-31

1,210.74

59,788.78

137.61

6,796.44

9,941.33

12,348.03

                                        义强统计,数据来源spdrshare

义强数据解读:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其71日止的黄金持仓量至1,205.81吨,仓位减持3.33吨,626日止持仓量为1,209.14吨。iShares白银ETF630日白银持有量为9536.95吨,较627日减持84.89吨。

 

COMEX黄金期货投机头寸变化报告(截至628日)

持仓量

多头

空头

展期

净头寸

市场情绪

495761

225982

60080

24711

203227

 

看空

变化值

-19255

14541

1053

7780

-37325

百分比

100%

45.6%

12.1%

5.0%

18%

义强统计,数据来源CFTC

义强数据解读:黄金净多头减少37325份,其中投机多头减少19255份,投机空头增加1053份,未平仓合约减少19255份,期货头寸变化显示市场情绪发生逆转,黄金可能继续下跌。

 

COMEX白银期货投机头寸变化报告(截至628日)

持仓量

多头

空头

展期

净头寸

市场情绪

114330

27439

11441

23733

15998

 

看空

变化值

-5908

-3015

310

-2099

-3325

百分比

100%

24%

10%

20.8%

24%

义强统计,数据来源CFTC

义强数据解读:白银净多头减少3325份,其中投机多头减少3015份,投机空头增加310份,未平仓合约减少5908份,期货头寸变化显示市场情绪发生逆转,白银可能继续下跌。

 

 

如何解读报告

黄金ETFExchange Traded Fund)是一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动,在交易所交易上市的交易型开放式基金。黄金ETF与投资者熟悉的股票ETF很类似,所不同的是将一揽子股票换成黄金现货,并以基金份额价格的变动反映黄金现货减去应计费用后的价格变动。黄金ETF持仓量的变化整体上与国际金价走势呈正相关,黄金ETF持仓量的变化不失为评估金价中长期走势的重要指标,但一些短期金价的较大波动的并不十分敏感。

 

1. SPDR Gold Shares

 

基金名称

SPDR Gold Shares

计价货币

美元

比索

美元

日元

港元/美元

上市时间

2004.11

2006.8

2006.10

2008.6

2008.7

交易所

纽约

证券交易所

墨西哥

证券交易所

新加坡

证券交易所

东京

证券交易所

香港

联交所

代码

GLD

GLD

GLD 10US$

1326

2840

初始定价

十分之一盎司黄金价格

保荐人

World Gold Trust Services LLC

信托人

BNY Mellon Asset Servicing

保管人

HSBC Bank (USA) NA

管理人

State Street Global Markets, LLC

      SPDR Gold Trust  基金由World Gold Trust Services, LLC为世界黄金协会(World Gold Councilwww.gold.org)的全资附属机构道富环球投资管理公司发起,该基金是全球最大的黄金上市交易基金,持有的实物黄金资产在全球黄金ETF中所占份额超过70%,她是一种追踪国际黄金现价的黄金交易所买卖基金,成交额达4900多亿美元,对金价影响亦为最大,其持仓量与黄金价格正相关性系数为0.893。目前10大持有人是清一色银行、基金、投资公司等金融机构。SPDR Gold Trust黄金ETF是通过代表客户的机构参与者进行股份创设和赎回的(个人投资者必须通过机构中介进行赎回),且最小创设和赎回单位为10万股。SPDR Gold Trust黄金ETF发行之初,一份基金对应着十分之一盎司的黄金,但是随着基金管理费用的不断扣除,目前的一份基金对应的黄金重量小于十分之一盎司。即便如此,最小创设和赎回单位为10万股也相当于接近300多公斤的黄金。这种创设和赎回机制本身决定了StreetTracks持有人以金融机构为主。这些持有机构投资者往往涉足多个金融市场,黄金ETF只是其庞大的资产组合的一部分。这也就解释了StreetTracks持仓对于短期金价变动不如期货持仓那么敏感的原因。北京滚雪球财富中心黄金研究部长期跟踪研究SPDR黄金ETF基金。

 

2. iShares COMEX 

基金名称

iShares COMEX Gold Trust

计价货币

美元

上市时间

2005.1

交易所

纽约证券交易所高增长市场(NYSE Arca)

代码

IAU

初始定价

十分之一盎司黄金价格

保荐人

Barclays Global Investors International

信托人

Bank of New York

保管人

Bank of Nova Scotia

iShares Comex 黄金信托基金,安硕旗下交易纽约商品交易所黄金的一支基金。iShares安硕为全球领先的交易所买卖基金(ETF)供货商,旗下管理资产总值超过4,300亿美元。

 

3、什么是COMEX黄金期货投机头寸变化

黄金期货投机头寸变化报告(也称COT报告)是根据美国期货交易委员会(CFTC)每周五公布的美国各期货交易所持仓报告编制的。该报告在北京时间每周六上午6:00公布。CFTC把期货市场分为大致两类投资者,商业头寸和非商业头寸。商业头寸:现货商及跨国企业购入期货合约用于套期保值;非商业头寸:又叫基金头寸或投机头寸,持仓量达到CFTC设定标准的基金、大型机构投资商、个人投资者购入期货用于盈利的头寸。北京滚雪球财富中心的每周黄金期货投机头寸变化报告通过观察货币期货净头寸的变化为黄金现货市场的未来走势提供指引。因为非商业净头寸能更准确地反应期货投机商的市场情绪。因此北京滚雪球财富中心的每周黄金期货头寸变化报告则集中描述各主要货币的非商业净头寸(也称为投机净头寸)及未平仓合约。北京滚雪球财富中心的每周期货头寸变化报告,净头寸正值表示看涨合约多于看跌合约,负值表示看跌合约多于看涨合约。未平仓头寸净变量:新增期货合约的买盘。这里的期货合约包括货币的空头和多头合约。

(笔者目前是CCTV 证券资讯频道国际汇市评论员,《新华社》外汇纵横栏目特约嘉宾,英国CMC Markets 高级投资顾问、金融分析师,KVB昆仑国际高级投资顾问,北京滚雪球财富中心首席策略分析师、中国社会科学院金融研究所研究生,兼多家刊物特邀研究员,为国内外知名专家学者,长期以来一直从事国际金融的研究工作,并卓有成效。当前国际金价汇市走势强劲,引人关注,所以在2011 年想举办黄金外汇投资讲座的金融机构,可以向笔者公司提出需求。联系电话:18910209588010-65187005,地址 :北京市东城区建国门大街恒基中心1111103-1104。)

 

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取)

 

 

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