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期指暴赚神话 一私募做空69手盈余400万元

(2010-04-29 14:56:11)
标签:

杂谈

分类: blog

数十只地产股跌停,银行股暴落,钢铁股重挫,沪深指数昨天(4月19日)创出8个月以来单日最大跌幅。

“狂风骤雨比预计来的更猛烈,也更快,当然也更刺激”,收盘后某私募人士向《每日经济咨询》记者表示。

也许昨天就有多方被要求追加担保金,又或者爽性直接爆仓。大多半人亏钱,所对应的正是少数人暴赚,记者拿到的一份某私募经理昨天供求记录,就清楚的记录了私募如安在一天内暴赚404万元。

预判准确 开盘即空仓69手

股指期货最让A股股民羡慕的一项功能即是“T+0”供求,在理论上一个供求日内投资者可赚无穷多。但记者拿到的这份期指供求记录,内容却异常容易明了,没有高频率供求,也没有数倍的换手,甚至平仓也唯有一次。

这是一个资金总额3000万元的期指账户,属于深圳某私募基金。记录显示,昨天供求标的为主力合约IF1005,第一笔供求产生在昨天上午开盘后1分钟内:3393点,做空6手。随后不到5分钟内,空单连续抛出,单笔空单最大达12手,很快3000万资金中有快要一半资金成为合约担保金:共开出手69手空单,平均开仓点位为3390点支配。

在自身低开的背景下,私募为什么敢全力做空?

“第一政策有变,针对房地产的一系列调控举措实在很猛,虽然周末有更多举措出台,但根据了解并未出完,对房地产而言可能是中恒久熏陶。也对房地产的相干板块,例如钢铁、有色无疑也会受到熏陶。因此可以根本研判今日盘面该跌,巧的是因高盛被探问一事,周边市场又纷纭暴落。这样早上开盘跳空20个点显然不足。”以上私募责任人向记者介绍了他最初研判的根据。

不出预见,期指合约一路走低,沪深300指数亦是大幅低开,剩下了一个“超大”的跳空缺口。而现货市场上,除地产股外,银行股又参与到杀跌队伍中。

不断看这份供求记录,在达成新开空仓后两个小时内,该账户无产生一笔供求。到午盘收盘前,在股指加快下跌后,IF1005合约已跌至3300点附近,38手平仓记录赫然出现。

从3390点到3300点,平仓后这38手合约净赚超一百万。

“那一波杀得很厉害,那时猜测市场可能会有一波反弹,因此平掉一部分锁定利润。但下午开盘后,没有反弹迹象,下午一点半又在3295点再度放空38手。”该私募经理介绍。

而这回供求也成为了该账户全天最后一笔供求,69手IF1005合约空单一直持续到收盘。

日赚逾400万元 仍看空后市

“期指供求最后15分钟,许多空方平仓盘涌出,为什么不平仓锁定利润?”记者问道。这时该账户浮动盈余已达404万元。

“从海外市场经验来看,期指助涨助跌功能明显。地产出利空,周边市场暴落,迫使期指低开,紧接着现货大幅低开,连银行股也杀跌,受现货大幅走低熏陶期指会不断向下,如此重复循环。”以上私募经理回答。

“将来下跌空间有多大?”记者不断问道。

 

“之因此未平仓,即是因为我们不断看空。理由有两点,第一开期指,对市场资金分流明显,特别是游资。假如市场没有游资炒题材股,那市场下跌就很合理了;其次点即是合约升水问题,我们今日敢于做空而且持单过夜即是这个原因。前面提到地产股可能是中期调整,市场瞬间内不会有大的上涨行市。而IF1005合约,比拟沪深300指数上周五收盘仍升水达59个点。因此我们研判由于行市转弱,期货相较于现货不应是升水,而是贴水。但沪深300指数截至昨天收盘,点位为3176点,IF1005合约则为3197点,依旧处于升水状态,则仍有做空空间。”

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