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2018年6月12日模拟组合调整

(2018-06-13 01:40:28)
标签:

股票

      本组合就是实盘检验,只是实盘有融资,所以实盘损益还要乘杠杆倍数。
       特别需要说明的是:本组合的操作策略只对我本人有效,对其他人无效,任何人不得盲从。
      此前的组合调整情况见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54a832620102x6tk.html
       截止到2018年6月12日组合的盈亏情况:
       组合一:2016年3月21日沪指收盘3018.80点,2018年6月12日沪指3079.80点,期间上涨2.02%,组合中涉及的个股表现如下:
       备注:因国海、国金、万华、富维、扬农等自2016年以来均进行过派息或送股,这样每次派息除权后的前复权价格都做相应调整,这样价格计算更精准。
       组合一基数100万元,2016年3月21日做完配置后一直没进行过变化,现于2018年6月12日按当日收盘价进行调整,就是以收盘价减持掉600486扬农化工,然后把扬农的仓位移到券商上,为接近实盘,把移除的扬农仓位均分给新增持的东北证券和东吴证券,在实施调仓前,截止2018年6月12日收盘,原组合的盈亏损益情况:
   (a)、国海证券:2016年3月21日前复权价06.76元,2018年6月12日价03.85元,跌幅-43.04%;(原前复权价6.82元,最近派息0.06元,所以新前复权价调整为6.76元)
   (b)、扬农化工:2016年3月21日前复权价23.16元,2018年6月12日价59.65元,涨幅+157.55%;(原前复权价23.72元,最近派息0.56元,所以前复权价调整为23.16元)
   (c)、一汽富维:2016年3月21日前复权价08.93元,2018年6月12日价12.43元,涨幅+39.19%;(原前复权价11.22元,最近送0.2股派息0.50元,所以前复权价调整为8.93元);
       这样,截止到2018年6月12日,组合一的盈利是51.835%,具体为:
       国海证券(35%)+扬农化工(35%)+一汽富维(30%)
     =(1*35%*56.96%)+(1*35%*257.55%)+(1*30%*139.19%)
     =19.936%+90.142%+41.757%
     =151.835%
       也即:2016年3月21日沪指收盘3018.80点,2018年6月12日沪指3079.80点,期间上涨2.02%,本组合收益为51.835%;
       现在要实施的仓位调整计划:为求简洁,组合一的起始金额按100万计,那么截止2018年6月12日收盘,组合一的资产值为151.835万。现把原组合配置中的扬农仓位减持,即把扬农的90.142万均分给新增的东北证券和东吴证券上,这样重新调整后的组合配置是:
    19.936万元国海+45.071万元东北证券+45.071万元东吴证券++41.757万元富维=151.835万元。
      在实施完本次组合调整后,新组合的起点金额为151.835万,后期计算各配置品种的涨跌幅就以2018年6月12日的收盘价为新计算基点,这样后期仓位市值的变化就以2018年6月12日各配置收盘价做基准价算涨跌幅即可,新基期,也是新基点的价格:
       国海:3.85元;
       东北:7.03元;
       富维:12.43元;
       东吴:7.26元;
如果以上面2018年6月12日的收盘价为新的计算基期,则未来某日的市值为:
      19.936万元国海*国海新的涨跌幅%+45.071万元东北证券*东北新的涨跌幅%+45.071万元东吴证券*东吴新的涨跌幅%++41.757万元富维*富维新的涨跌幅=最终市值。

   组合二:2016年3月21日做完首次配置,2017年2月17日曾经实施过仓位调整,参见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54a832620102x6tk.html
      上次调整后,组合二的计算基期为2017年2月17日收盘价,当时的调整是剔除了银行,增加了券商的仓位,这样新旧券商的仓位合二为一。调整仓位后新计算起点为2017年2月17日,起始资金为132.713万元,调整后的仓位配置:
     国海22.015万元+国金21.035万元+扬农30.168万元+富维22.78万元+万华26.99万元+东北9.725万元=132.713万元。
    上面为2017年2月17日仓位调整后的配置情况,因上述个股都经历了除权除息,所以下面涉及到的价格均为前复权价:
     2017年2月17日收盘价为调整组合后新基准点 ,截止到2018年6月12日收盘:
   (1)、国海证券:2017年2月17日前复权收盘价06.69元,6月12日收盘03.85元,新跌幅-42.45%;(派息0.06元,前复权价调整为6.69元)
   (2)、国金证券:2017年2月17日前复权收盘价13.42元,6月12日收盘07.84元,新跌幅-41.57%;
   (3)、东北证券:2017年2月17日前复权收盘价12.34元,6月12日收盘07.03元,新跌幅-43.03%;
   (4)、扬农化工:2017年2月17日前复权收盘价35.44元,6月12日收盘59.65元,新涨幅+68.31%;(派息0.56元,前复权价调整为35.44元)
   (5)、一汽富维:2017年2月17日前复权收盘价13.78元,6月12日收盘12.43元,新跌幅-09.79%;(送0.2股派息0.50元,前复权价调整为13.78元)
   (6)、烟台万华:2017年2月17日前复权收盘价19.90元,6月12日收盘49.54元,新涨幅+148.94%;(派息1.50元,前复权价调整为19.90元)
       这样2017年2月17日调仓后的组合到2018年6月12日收盘的情况:
       国海证券22.015万元*57.55%+国金证券21.035万元*58.43%+东北证券9.725万元*56.97%+扬农化工30.168万元*168.31%+一汽富维22.78万元*90.21%+烟台万华26.99万元*248.94%
     =国海12.669万元+国金12.290万元+东北5.540万元+扬农50.775万元+富维20.549万元+万华67.188万元
     =169.011万元
也即,2017年2月17日调整完组合二后,组合的市值截止到2018年6月12日,为169.011万元。
       现在要实施的调整计划:把组合中扬农化工和烟台万华的50.775万+67.188万元市值全部按2018年6月12日收盘价清仓,然后把合计的117.963万元市值均分给国海、国金和东北证券,也即组合二开始打清一色。清仓扬农化工和万华化学的原因并非是不看好后期走势,而是我考虑超跌的票机会更大,所以宁可放弃扬农和万华后面的收益。而把扬农和万华合计117.963万元的市值均分给国海、国金和东北,那么每个配置可以新增市值39.321万元,这样2018年6月12日后,组合二的最新配置是:
       原先的国海12.669万元+新增的国海39.321万元+原先的国金12.290万元+新增的国金证券39.321万元+原先的东北5.540万元+新增的东北39.321万元+不变的富维20.549万元=169.011万元。
       合并后的组合二配置是:51.99万元国海+51.611万元国金+44.861万元的东北+20.549万元富维=169.011万元 

总体损益情况:
       组合一和二是2016年3月份给某机构做的配置参考,我本人的实盘配置近乎组合一,但我实盘有融资,所以实盘收益基本是组合一的收益再乘以杠杆的倍数。而截止到2018年6月12日,组合一的市值是151.835万元,相当于盈利51.835%;组合二的市值是169.011万元,相当于盈利69.011%,同期沪指涨幅2.02%,两组合的投资收益都被券商仓位大幅拖累,然后富维最近半年回调幅度过大,也拖累了收益情况。
       我本人对后市看好,3000点附近是反复筑底阶段,即使大盘破3000点也至多是短暂虚破,而中长期走势我个人较为乐观,而这次调整组合配置,清仓出掉扬农和万华,并非不看好这两个价值品种,而是因我看好大盘,更看好超跌的品种,所以开始重仓券商,这也是隐痛割爱减持扬农和万华的原因。我实盘也在近期减持了扬农,持有扬农近3年时间,收益是5575万,而富维的利润大幅回吐,在调整完实盘仓位后,目前有各类券商股约2500万股,目标是拿足3000万股。
2018年6月12日模拟组合调整
2018年6月12日模拟组合调整

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