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2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

(2016-04-23 15:13:44)
标签:

股票

财经

基金2016年一季报

行业市值配置趋势分析

分类: 基金

2016年基金一季报已于4月22日披露完毕,一季报披露截止3月31日的基金持股情况,所以实时性比半年报/年报要好很多。季度报告仅披露基金前十大持股,而年报/年报是公布基金持有的所有股票。 

注:
  1. 从2015年年报来看,基金四季报披露的前十大持股总金额为8239.76亿元,而年报披露的所有持股总金额为18153.01亿元,是季度报告的2.20倍。也就是说,基金前十大持股市值约是基金总市值的一半左右吧。
  2. 由于本人是从2014年三季报开始跟踪基金大数据,这之前的2季报及4季报没有数据了。
  3. 本文中比的是季报数据,以下所有数据均来自季度报告数据,即使标记的是Q2,Q4。
  4. 以下所说的基金持股市值,均是指基金季报披露的前十大持股计算的,距离所有股票,肯定还是有差别的,但已经能大体反应基金的总体持股情况的。感兴趣的同学可以参考我之前发过的2015年四季报和年报的统计。具体参见如下基金目录:http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1401432743_2_1.html

基金持股总市值

先来看看基金前十大持股总市值汇总情况,如下图:2016年一季报,基金持股总市值为7341.89亿:

较2015年四季报降10.90%,较最高点(2015年二季报)降27.70%。

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值占比趋势图

持有沪深A股的总体趋势是下降的。但2016年一季报略有回升至52.97%。

而中小板和创业板则呈现了总体上升趋势。而创业板2016年一季报回落至19.85%。

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

所属行业情况

 

基金持有行业市值配置情况

下表可以看出基金持有的银行的占比8.04%,重返榜首!计算机应用退居次席。证券、传媒位居三四名。前四大行业的占比均有下降。其中,计算机应用的占比下降最大。

 

下图行业标记了三种不同颜色,可以看出各大行业在长达五年的时间里的冷暖变化:

  • 橙色(包括计算机应用/证券/传媒/国防军工等)基金呈现出了明显的增持趋势。
  • 绿色包括饮料制造/中药/零售/建筑材料/煤炭开采/钢铁等基金呈现出了明显的减持趋势。
  • 黄色(包括银行/房地产/化学制药/保险/有色/汽车整车等),没有明显变化。

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。

可以看出,计算机应用/设备,通信设备,国防军工等都大幅超配了100%以上!

相对而言,银行,保险和房地产都欠配了。银行-46.87%,保险-31.82%,房地产-21.44%。

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股总市值占流通市值的比例

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

个股情况

 

基金持股市值前50位:

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

以上个股的配置趋势图

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股市值占流通市值比例前50位:

这个和融资余额占比流通市值高的类似,就是在暴跌的时候会有较大风险。基金持股集中度太高了,就怕集中挤兑呀。

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析

 

以上个股的配置趋势图(这里的是持股市值)

2016年基金一季报:行业市值配置趋势分析
 

 

基金持有银行股情况统计:

http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309403967443159640278



注:

【1】以上原始数据来自东方财富网,这里深表感谢!

【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十

基金具体披露时间如下规定:

(1)基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(4月22日是2016Q1披露的最后一日),编制完成基金季度报告

(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告

(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。

基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。(截止23日中午,共计2716家基金披露了季报。太多了,必须要有机器人才能阅读分析的。。。)

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