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目标风险产品(指数)设计与实现

(2018-01-21 15:22:21)
标签:

matlab

quant

量化投资

目标风险

分类: 量化投资相关
使用多资产类别,通过优化器实现目标风险产品(指数),目标风险风格设为3档:10%,15%,20%,测试的benchmark为中证沪深300波动率控制指数1(目标风险20%)以及中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)。

目标风险10%产品指数实现测试(红色曲线),蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)
目标风险产品(指数)设计与实现

目标风险15%产品指数实现测试(红色曲线),蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2(目标风险10%)

目标风险产品(指数)设计与实现

目标风险20%产品指数实现测试(红色曲线),蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数1(目标风险20%)

目标风险产品(指数)设计与实现

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