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中证目标日期指数复现及增强

(2018-01-04 22:24:58)
标签:

matlab

quant

量化投资

目标日期

glidepath

分类: 量化投资相关
最近在研究目标日期基金的下滑轨道(Glide Path),正好看到中证指数有一个目标日期系列指数,就将其复现并增强了一下。

中证目标日期系列指数:
中证目标日期2025指数 ticker 930867.CSI
中证目标日期2035指数 ticker 930868.CSI
中证目标日期2045指数 ticker 930869.CSI

中证目标日期2025 复现及增强
蓝色的线为增强指数,紫色的线为中证目标日期指数:
中证目标日期指数复现及增强

中证目标日期2035 复现及增强
蓝色的线为增强指数,紫色的线为中证目标日期指数:
中证目标日期指数复现及增强


中证目标日期2045 复现及增强
蓝色的线为增强指数,紫色的线为中证目标日期指数:
中证目标日期指数复现及增强

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