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百发100、i100、i300、中证腾安指数对比(大数据、互联网媒体指数对比)

(2014-10-16 11:01:18)
标签:

matlab

quant

大数据

量化投资

相关性分析

分类: 量化投资:以MATLAB为工具
做了一个简要的最近的大数据、互联网媒体指数(百发100、i100、i300、中证腾安指数)的对比,包括基本情况对比、走势对比、相关性分析等等。

其中基本情况对比中的备注是我根据网络上可以获得的信息和自己对指数构建的选样方法理解,自己整理出来的,不一定严谨。(见下图)

百发100、i100、i300、中证腾安指数对比(大数据、互联网媒体指数对比)

百发100、i100、i300、中证腾安指数对比(大数据、互联网媒体指数对比)

直观看百发100、i100、i300、中证腾安指数的走势还是具有较高相关性的,下面具体计算一下其两两的相关性,分别使用价格序列和对数收益序列计算。见下图。

百发100、i100、i300、中证腾安指数对比(大数据、互联网媒体指数对比)

百发100、i100、i300、中证腾安指数对比(大数据、互联网媒体指数对比)

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