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8.交易品种(板块)相关性分析的MATLAB实现-基于Matlab的量化投资

(2013-07-06 21:44:47)
标签:

matlab

量化投资

程序化交易

相关性分析

quant

股票

分类: 基于MATLAB的量化投资

         本讲的目的是实现期货交易品种(板块)的相关性分析,相关性分析的作用有很多种,主要有:1.检测品种的相关性,可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作;2.通过检测品种的相关性,可以监控整个市场的系统性风险,进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。

         交易品种(板块)的相关性分析不单单是学术层面,还是比较“接地气”的(贴近实战)。

         有关期货交易品种(板块)的相关性分析的实现和图形展示,还是涉及到挺多细节的,主要会碰到的问题和解决方案:

设全市场又N个品种,对于任意的品种A、品种B,下面只要把计算AB的相关性的相关的问题解决,那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解决了。

1.计算AB相关性的时间周期、时间长度(时间窗口长度)的选择

         由于相关性是一个偏长期的一种统计所以时间窗口长度可以尽量选择长一些,但可能由于数据质量或者有些品种交易初期并不是非常活跃,我选择2010年至2013年这个区间为时间窗口长度,但由于可能A或者B是某一时间点后新上的合约,这样可以选择2010年至2013年之间的某一个时间长度子集作为计算AB的相关性的时间窗口长度。

         在时间周期方面,选择日线数据数据应该就足够了,当然为了更加精确也可以选择更加高一些频率进行计算,但相应的计算量也会上去。

         在时间窗口长度的选择方面,这里多说一句,如果时间窗口长度选的过短(比如几个月),然后进行窗口滚动动态计算某两个品种的相关性,有的品种的相关性会发生动态变化,可能高相关的品种在某一时间段内会出现低相关甚至负相关的现象,相关的测试我们团队都做过,个中道理看官您可以自己提取理解。

2.时间周期、时间长度(时间窗口长度)确定后,AB品种的时间轴校正

         在确定时间周期、时间长度(时间窗口长度)确定后,还需要对AB的时间轴进行对齐校正等处理,因为可能在AB的共同时间窗口内,A在某一时点T上有数据,而B在这个时间T上却没有数据,需要用算法做一些处理。

         最简单的方法就是若A在某一时点T上有数据,而B在这个时间T上却没有数据,那么就把A在这个时点T上的数据剔除,这种方法最简单直观,但也带来一定的问题,如果AB的数据整体数据量相对较多,这么做没有问题,剔除一些数据是可以的,若AB的数据量相对较少,这样做就是比较不明智的,因为本来数据就不多再这样随便剔除,最后可能计算AB的相关性就有几十或几百个数据点来计算,这样会带来最后的相关性计算失真。

         我个人本身可能更偏向于结合使用剔除数据+采用一些简单的插值计算来处理时间轴的校正对齐的问题。当然这个问题见仁见智。

3.相关性的图形展示问题

         计算好了所有品种的相关性的数值,可能我们还需要进行一些图形展示,毕竟图形的东西传递的信息更多更直观,这里可以采用我们论坛(MATLAB技术论坛 www.matlabsky.com)谢老师matrixplot函数来实现,matrixplot.m函数源码参见[原创]利用MATLAB绘制矩阵色块图http://www.matlabsky.com/thread-32849-1-1.html

 

         最后做出来的期货交易品种(板块)的相关性分析图形展示为,其中其中板块的划分采用文化指数划分方法

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