这一段忙忙叨叨，<基于Matlab的量化投资>系列帖子也有一段没有更新了。今天写一些东西。
一般回测的时候，我们会选取某一时间框架（时间周期），比如高频的直接在Tick数据上进行测试，还有常见的1MIN、3MIN、5MIN、15MIN、30MIN、1hour等测试周期，其本质就是一个采样频率，当然你也可以直接在Tick进行时间切片给出其他测试周期4MIN、7MIN、9MIN等等都是可以的。
以前我对于不同的测试周期的认识仅仅是认为选取不同的周期进行测试，仅仅是对于行情序列的预处理不同，代表了对于噪声的不同掩盖程度和接受程度。经过这一段的思考和成长，现在我对于不同时间框架的认识并不单单局限于上面的表述，当然也见仁见智：不同的时间框架也是对于人们参与交易的热情度和情绪的一个划分，而且时间框架的选取需要和你的策略的本身的大逻辑相匹配才行（而不单单是优化出来的一个测试周期）。
在市场上赚钱不是件容易的事！敬畏市场~
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