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排座次,后面利益极大但机构极坏!

2019-11-26 12:24:38评论 量化投资 量化交易 排座次

古希腊哲学家赫拉克利特说:人不能两次踏入同一条河流。这句话大家都知道,问题是这货还有一句更狠的话:人类只有少数几个有智慧的人,其他的不但蠢,还很坏。第二句可能是太伤自尊了,所以大家不愿意去提起它,但此刻是有必要去提一下了,因为和当前市场关系密切。 

核心资产新的座次

这两天市场中公认的那些“核心资产”都出现了显著的下跌。而回看今年的资金运作,资金非常明显的往头部企业和消费白马抱团。但经过两年多抱团之后大量核心资产的估值已经无法用语言形容。后续的年报、一季报以及一系列的预告,都将是那些股票重新排座次的时候。 

资金越来越坏了

于是很多机构资金确实选择了新的方向,这也是最近我和很多券商、基金里的朋友交流后感受到的。于是最近几天,趴在低位的钢铁、煤炭纷纷崛起,这背后自然是这部分机构资金的思路转变的体现。但他们的运作是很坏的。无论钢铁、煤炭股票,除了个别直接V型上涨的股票之外,多数股票都是先涨一涨,然后又往创新低奔。吓退一批人之后,再加速上涨。之所以这么说,并不仅仅是看走势,而是我拿「博尔系统」量化交易,“机构库存”在前期往创新低奔的的时候就已经出现了(这是博尔系统的入口),这种状态是眼下弱势股走强的重要异动。

排座次,后面利益极大但机构极坏!

我在详细说一下,一般股票调整,或者走弱的时候,股价出现反弹都是正常的,但积极的机构行为是几乎没有的,更别说持续多日了。一旦能量化持续的机构库存,至少说明机构资金对这个股票的态度发生了显著的改变。这种时候,哪怕走势依旧弱,甚至反复下跌,只能说做盘的资金太坏了。而大家手头股票,有没有资金正在冒这种坏水,可以直接点这里进「博尔系统」去量化。一量化机构库存,立刻就清楚了。

 

分辨不出是不行的

而那些真正有问题、无底线的股票,即便有反弹,积极的机构行为是量化不出来的,就像下面图里的那股票那样。

排座次,后面利益极大但机构极坏!

未来的市场风险存在于股价透支过多未来但年报或一季报数据却出现反向拉力。创业板指数昨天摸了半年来新高但基本上已被头部少量科技和医疗股深度影响,除非有大牛市否则垃圾只有在指数上涨的影子里层层下滑,估值没有下限。所以,这段时间对于走弱的股票,我和朋友聊起来的时候,都让他们用「博尔系统」去量化交易(此处是「博尔系统」的入口),因为弱势的时候,看成交量,看走势,你都很难分辨出机构行为,但量化可以,这也是量化强的地方。


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