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投资圣杯误区,年年坑人今年特多!

2019-11-21 18:31:49评论 量化交易 量化投资

10大从未有人提及的误区》系列,已经一口气写了很多篇了。虽然今天很忙,但这个误区,我有很强烈写的冲动。起因就是,今天一朋友跟我说,过年前要大赚,宝还得押在“核心资产”股上。并且拿出某大V统计的数据,从年初看到现在,几乎所有核心资产均获得了高额回报,平均涨幅超过60%。这些表现,胜过了16%的上证,29%的上海5033%的中证500

 

投资圣杯误区

然而,我是用量化的眼光审视市场。而量化投资的研究中,早有研究机构,对国外30年股市,国内25年股市做过统计,没有任何一个策略,能够持续两年,成为最佳策略。股市就是这么神奇,当你觉得你拿到的投资的圣杯时,最终你会发现这杯子里几乎已经没有了一滴美酒。

 

曾经2007年,买入中国是一个成功的主题投资,但2008年之后,这个主题里的牛股,多数都被边缘化了。曾经2015年的神创板,但后面一年开始,跌的最凶的就是那类股。曾经次新不败给成为是游戏规则的红利,但2018年回看,能跌掉80%的股票,一多半都是曾经的次新不败。曾经2017年股票蓝筹股,无论大小都被疯炒,但2018年集体歇菜,腰斩的无数。即便是前不久的20191季度,最佳策略就是买入并持有,做波段。但到了下半年,再买入并持有,做波段?十有八九都是坐电梯。

 

那么,下半年开始被普遍接受的“核心资产”概念,确实涨的好,但是接下来买入“核心资产”还会是最佳吗?至少前几天沟通的不少机构里做的朋友,最近他们不断去调研,但是,他们的调研对象,显然都不是市场认为的“核心资产”。

 

反着来也不行,请重视共识

然而这还不是最大的问题,更大的问题是,这个市场的聪明人很多。他们会反着来,但依旧失败,就如同2018年初,太多机构都意识到不能蓝筹了,因此资金大腾挪,改做已经调整很多的中小创股票。但结果能整个2018年,中小创依旧是跌成了渣渣。原因就是,即便中小创股票,在一个机构投资者多元化的市场里,也没有哪个机构,能凭借他的一己之力个,呼风唤雨。


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也正是由于如此,才有在2019年时,有个私募的朋友跟我说,如果早听我的建议,也拿博尔系统去量化股票,2018年也不会输那么多,2019年也能赚的更多。而之所以能这么说,显然也是认同了博尔系统,量化机构行为的能力。而这方面,大家也可以自己去量化,点这里进入博尔系统


而解决机构资金是否达成了积极行动的共识,也是很直观就能看到。比如说,「机构库存」数据在不断的提升,哪怕当前股价还在下跌。而真正机构资金都打算做的股票,无论是涨、是盘、是调整,橙色「机构库存」数据,水平一定是不断提升的。炒股不基于量化数据对交易行为的展现,那再好的思路也是空的,很难在买卖交易上踏踏实实的落实下去。

 

围绕年线说两句

另外,再多说一句这几天的市场表现,实际就是年线上的反击。如果觉得周三下跌,行情又弱了。实际你可以对比一下之前年线上的表现。2月份直接过年线,强烈做多的自信体现;8月份就是跌破年线后的反击,而最近两天,也是跌到年线后的反击,别看周三跌了不少,但是比起之前跌破年线后再反击,这次打到年线直接反弹,谁更强?所以因为看到下跌,就觉得行情很弱,那很可能又看走眼了。最后还的说,大趋势明确了,操作的时候还是得足以机构共同行动这件事情,这方面,大家可以和我一样用博尔系统(点这里进入博尔系统)去盯一下。

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