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下周资金飓风,提前做好一点

(2019-11-09 11:03:53)
标签:

msci

量化

私募

分类: 我的量化
周五市场一路下跌,不少看友给我发私信,都表示了担忧,大意就是如今利好怎么多,市场却不见起色,是不是因为扩容压力大的关系,这事情说来也巧,我晚上和一个私募约了吃饭,他也谈起这件事情,两个人聊下来,我觉得人家的见解有点意思,给大家分享下。

股市僧多肉少,个个都是饿狼
他给我说现在就是真正的“博弈升级”,外资越来越多,但是明显国内是僧多肉少,大家不要看外资每次进来个几百亿到几千亿,但是目前真正纳入国际指数的个股就几百家,面对一个近四千家容量的市场,不是僧多肉少是啥。而以前国内机构炒消息,炒热点的做法明显不灵了,没看这次区块链没炒起来,新股也破发,这些都是征兆,这时候就是逼着大家换仓换思路,否则就是淘汰的边缘。这兄弟最后和我说,如果用一句歌词来表达目前的市场,那就是“几家欢喜几家忧”。
下周资金飓风,提前做好一点


外资的蝴蝶
我知道这兄弟的私募做的不错,我就问这种情况下,你们怎么做?他说他们是通过量化策略盯外资,说白了就是跟风外资,他们通过量化数据,分析老外对股票的配置行为和偏好,然后老外一动他们就跟着动。 我问跟风外资,效果如何,那朋友就说,他们根子上讲,他们并非外资,跟随蝴蝶效应。这次外资进场,不过是2000亿的水平,对于一个30万亿的流通市值的市场,2000亿本身影响力是很有限的。但问题是,盯着这个市场的资金,可不仅仅是老外的2500亿,场外资金规模,远远超过2500亿,只是蛇无头不行。

人家说, 现在市场很清楚,当国内的资金预期外资要进来几千亿,肯定会对市场有正面影响,你如果按兵不动,不代表其他人也不动,一旦其他人动了,你手慢了,就是踏空,并且机构资金踏空很散户不一样,真踏空了,整个一波最多只能喝汤,想买都买不到。他们盯老外资金的配置,其实就是这个市场现在是蝴蝶效应,而外资就是那只蝴蝶,因为他的搅动,会不断影响出一片资金潮。 

蝴蝶效应此刻就有 
然后说到具体的行业、板块、个股,那朋友说他们也建模型量化机构行为,基本上,现在能走牛的股票,都是蝴蝶效应作用。伴随股价的少许提升,机构资金的参与明显提升,构成了你买我就不能落后的积极局面。而经他这么一说,我自己用博尔系统也量化机构行为,同样非常明显,只要是,代表橙色的机构库存数据呈现总体增加态势,股价就会越长越快。这点上,朋友们如果要量化手头股票,可以直接点击此处进入
下周资金飓风,提前做好一点

细心的朋友,看上面股票的状态,就已经能够发现,健康的上涨中,博尔系统显示,橙色机构库存就是在不断增加。等到上涨别后,机构库存减少了,那么这个上涨,哪怕很耀眼,但已经是尾声了。因为蝴蝶效应维持不下去,机构资金开始打退堂鼓,走牛阶段也自然结束博尔系统的入口,可直接点击进入

 
有些蝴蝶在睡觉
另外,所有机构,基本都不是看着走势买股票的,所以很多时候即便股价不涨,指数在震荡,甚至下跌,但依旧机构库存会不断增加。积累到一定程度后,股价起飞了。

下周资金飓风,提前做好一点

但可惜的是,眼下也有很多股票,不是这种状态,而是震荡中,机构库存在不断下降,这种状态,到后面很容易破位向下,上面右图的股票,就是前车之鉴,实际自己的股票,拿博尔系统去量化,有没有蝴蝶效应同样很明显的,此处是博尔系统的链接入口。目前图里的这种情况里也发生过很多很多次。大家眼下自己的股票,不管是震荡,还是上涨,都可以去量化,看机构资金的动作有没有越来越积极,如果是橙色的机构库存不断增加,显然是在产生蝴蝶效应,预期就会很好,而反过来,机构库存都消失了,后面就很容易出问题。


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