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看交易所分类指数,一条新的财路

(2019-09-03 18:42:18)
标签:

量化交易

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市场全天小震荡,所以这种时候是可以关注一下“分类指数”了。“分类指数”或许很多朋友会听的挺新鲜,实际早就伴随我们N年了。分类指数是深交所、上交所官方发布的系列指数,包括上证、深证、国证、中证几个大系列,还有很多小系列。 

分类指数,后面的风向标

为什么现在要关注“分类指数”呢,就是因为A股在发展,外资参与越来越多,国内指数型配置的资金也越来越多。这些资金都是关注指数的,并且首先关注的就是官方的系列指数。

 

拿今天“分类指数”来说,明显涨幅榜上排名前列的都是电信,深证电信涨幅最大,上证电信随后,电信等权、深成电信也在前列,另外由于电信属于TMT领域,所以TMT50指数,也是涨幅靠前的。

看交易所分类指数,一条新的财路

我用的博尔系统对分类指数能整理的很好,看上去特别清晰。但后面的关键,还是在操作中怎么用上分类指数。 

分类指数中的个股挖潜

 

有一种最方便的就是,分类指数走强,找里面的具体股票,内部挖潜。比如深证电信今天涨幅最好,但深证电信里有哪些股票呢?估计90%的朋友真回答不出来。但这找起来并不困难,自己用博尔系统去量化,每个分类指数里包含的股票都有列表的。(点击此处,进入博尔系统

看交易所分类指数,一条新的财路

但是,对于电信指数,我到不建议用这种内部挖潜的办法。因为内部挖潜的前提是,这个指数本身机构资金越来越积极的参与其中。而拿博尔系统去量化,机构库存伴随上涨,是明显下降的,那么这种情况下,指数内成分股的内部挖潜,就打折扣了(此处是博尔系统入口)。 

分类指数中的热点扩散

但这并不意味着,分类指数就没用了。因为眼下预期是上涨的,资金进场的预期也是稳定的。分类指数上的热点扩散现象也会是很明显的。

 

从分类指数的涨幅榜上看,除了电信、信息两类指数独占鳌头之外,后面紧随其后的都是各种中小指数,有中小成长、中小责任、中小新兴、中小红利等等。这里面,一旦热点扩散,很可能中小红利指数很容易获益。因为中小红利指数,虽然之前也是震荡,但这个震荡背后,量化交易的结果,就是橙色的机构库存,现在还在整体提升,没有减小,这就比一直减小的电信指数来的更有潜力。

看交易所分类指数,一条新的财路

而毕竟我们不能买这样的指数,中小红利里有50只成分股,哪个是大家各自的菜,自然是青菜萝卜各有所好,但不管怎么有所好,拿博尔系统量化之后,蓄势状态是必须盯住的,(点击此处直接进入博尔系统)。而“机构蓄势状态”,就像上面右边图里的股票那样,股价不怎涨的时候,橙色的机构库存已经不断增加的,说明机构资金就是在蓄势,一旦这个指数活起来,突在去前面的成分股基本就从这些股票里出来。





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