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蝴蝶效应酝酿,下周怕有资金台风!

(2019-08-31 11:35:28)
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量化交易

量化投资

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下午,见了一个私募,是去年新成立的,但规模不小。并且私募的发起人是从英国回来了。聊了以后还是感到,市场上的资金现在投资风格非常多元化,他们和普通的私募、公募完全不同,他们是盯老外的资金。外资这两年进场的规模是越来越大了。他们是通过量化数据,分析老外对股票的配置行为和偏好,然后老外一动他们就跟着动。 

外资的蝴蝶

我问跟风外资,效果如何,那朋友就说,他们根子上讲,他们并非外资,跟随蝴蝶效应。这次外资进场,前前后后加一起2500亿,对于一个30万亿的流通市值的市场,2500亿本身影响力是很有限的。但问题是,盯着这个市场的资金,可不仅仅是老外的2500亿,场外资金规模,远远超过2500亿,只是蛇无头不行。

 

现在市场很清楚,当国内的资金预期外资要进来几千亿,肯定会对市场有正面影响,你如果按兵不动,不代表其他人也不动,一旦其他人动了,你手慢了,就是踏空,并且机构资金踏空很散户不一样,真踏空了,整个一波最多只能喝汤,想买都买不到。他们盯老外资金的配置,其实就是这个市场现在是蝴蝶效应,而外资就是那只蝴蝶,因为他的搅动,会不断影响出一片资金潮。 

蝴蝶效应此刻就有 

然后说到具体的行业、板块、个股,那朋友说他们也建模型量化机构行为,基本上,现在能走牛的股票,都是蝴蝶效应作用。伴随股价的少许提升,机构资金的参与明显提升,构成了你买我就不能落后的积极局面。而经他这么一说,我自己用博尔系统也量化机构行为,同样非常明显,只要是,代表橙色的机构库存数据呈现总体增加态势,股价就会越长越快。这点上,朋友们如果要量化手头股票,可以直接点击此处进入

蝴蝶效应酝酿,下周怕有资金台风!

细心的朋友,看上面股票的状态,就已经能够发现,健康的上涨中,博尔系统显示,橙色机构库存就是在不断增加。等到上涨别后,机构库存减少了,那么这个上涨,哪怕很耀眼,但已经是尾声了。因为蝴蝶效应维持不下去,机构资金开始打退堂鼓,走牛阶段也自然结束(博尔系统的入口,可直接点击进入)。

 

有些蝴蝶在睡觉

另外,所有机构,基本都不是看着走势买股票的,所以很多时候即便股价不涨,指数在震荡,甚至下跌,但依旧机构库存会不断增加。积累到一定程度后,股价起飞了。

蝴蝶效应酝酿,下周怕有资金台风!

但可惜的是,眼下也有很多股票,不是这种状态,而是震荡中,机构库存在不断下降,这种状态,到后面很容易破位向下,上面右图的股票,就是前车之鉴,实际自己的股票,拿博尔系统去量化,有没有蝴蝶效应同样很明显的,此处是博尔系统的链接入口。目前图里的这种情况里也发生过很多很多次。大家眼下自己的股票,不管是震荡,还是上涨,都可以去量化,看机构资金的动作有没有越来越积极,如果是橙色的机构库存不断增加,显然是在产生蝴蝶效应,预期就会很好,而反过来,机构库存都消失了,后面就很容易出问题。


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