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8月抄大底逃大顶的必看数据(二)

(2019-08-19 18:05:24)
标签:

量化交易

股票

概率预测

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量化投资

市场大涨60点,本周开门红,盘面表现来看,深圳、沪伦通、证券,软件、5G设备,都是涨幅榜前列的板块。一股做多的潮流已经来了。对于潮流,从来就是股市中最具魅力的部分,真正的股市牛人,不是有消息,不是有绝招,神功无敌,而是能够清晰判断,这个阶段的潮流。

 

而股市里的潮流,简单来说,就是投资资金对市场、板块、个股的预期变化,这种变化,可以通过一些列的量化数据所展现出来。只要能看到各类资金都跃跃欲试,哪怕没涨,都知道一定会涨,哪怕已经涨到天上去了,都会自信满满,因为只要资金敢做,股票头上哪有什么天花板。 

-----基础篇-----

对于资金的活跃,量化投资上,跨市场、跨品种的比对,是常见方式,比如融资余额数据,与指数之间的关系就值得分享。当融资余额占市场比例越大的时候,说明敢借钱做的人更多了,说明看好后市,资金活跃。反之则是看淡。正常情况下,融资余额参与比例的提升、下降,与市场涨跌保持一致。但也有很多时候是相背的,而这种向背,往往就是风险和机会所在。

 

如下图所示,7月的上涨见顶是,恰恰是融资余额占比处于低位的时候,8月初,虽然指数下跌飞快,但融资余额比例提升很快,说明善于融资融券操作的活跃资金,并没有因为市场的跳水而大幅撤退。近期市场表现就是快速的收复。

8月抄大底逃大顶的必看数据(二)

-----进阶篇-----

融资余额数据,作为一种预期数据,简单直观,但主要是影响大方向,比如行情有没有出大的问题,或者藏大的机会。但具体到个数上,不是看看个股的融资余额就能搞定的。而需要拿博尔系统,量化「机构库存」数据,很多机构资金在反击的操作中,并不是等到涨起来再去接棒,而是下跌的时候已经动手。因此在下跌中,橙色的机构库存已经增加。这方面大家拿博尔系统去量化自己的股票,同样能看到类似的机构动作(这是博尔系统入口),3分钟就能搞定了。很明显,如果股票在前期调整中「机构库存」库存不断增加,那此刻走出超预期的反弹,机会就比其他股票要来的大。

8月抄大底逃大顶的必看数据(二)

这道理也是很清楚的。前期调整中,「机构库存」都在不断增加,就明确了机构资金对这个股票的态度,碰到市场好的时候还不超水平发挥?相反,真正有问题的反击,哪怕在反击过程中,橙色的「机构库存」都会不断下降的。 

-----实战篇-----

当前这种状态的股票真的不少,比如风语筑,之前调整的时候股价创了短期新低,跌破了很长时间没破的15元水平。但实际破位背后橙色的「机构库存」反而在提升。最近两周哪怕经历市场的大幅震荡,已经橙色的「机构库存」几乎不减,机构资金态度非常明确。

8月抄大底逃大顶的必看数据(二)

明阳电路也是同样情况,之前创新时,当时橙色的「机构库存」就是在不断提升,而上周五冲高回落的大跌,看似也很吓人,但「机构库存」继续增加,资金活跃,股价不言顶。而大家手头股票有没有顶,点这里进博尔系统,装起来很快,就几分钟,然后就能自己去量化了。现在每天涨涨跌跌的股票太多了,可能明天就有不少股票会出现调整。走势调整不是什么事,只要「机构库存」能提升,后面依旧大概率向好。



 


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