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后面三天,处处都得反人性操作

(2019-08-12 12:25:08)
标签:

量化投资

量化交易

股票

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早上涨16点,又开始震荡了。震荡中要做的好,首先就是懂人性,并且还得反着人性。

---------过度自信---------

为什么这么说,就是因为行为金融学里,通过无数次实验证明,人是一种特别自信的动物,要选择的时候,通常都是表现为“过度自信”。

 可以说,如果没有这种自信,人就不会去做股票了。打个比方,所有做股票的人,都知道股市是一个有赔有赚的市场,所以在这个市场里参与的人,一定都会表现出“自信”,相信我比其他人聪明、能干,并且运气还好。

否则,换种思考,“我比别人笨,我比别人懒,关键我比别人还倒霉”,那你说那个人还有什么勇气参与这个市场?

 

---------典型特征------------

既然是自信,所以任何在横盘中参与买卖的人,总是觉得震荡横盘很快会结束,做空者预期很快会回落,做多者预期很快会上涨。但真正能知道吗?天天都能知道的就是神仙。所以我等普通人要在市场里,就得反着这种自信心理来,一定要耐着住,去寻找 “典型特征”。 

当交易行为呈现出典型特征后,未来朝着某个方向发展的可能就特别大。我通常拿博尔系统来量化交易行为(各位也可以点此处进入博尔系统)。有几种典型特征,在横盘震荡的行情里是特别值得注意的。 

第一种就是股价横盘震荡,机构行为越来越积极。这种行为特征出现,说明股价在休息,但机构资金更积极了,如下图这样,显示为橙色的“机构库存”递增,那么这种震荡自然容易在很短时间里被打破,然后走出向上的行情。

后面三天,处处都得反人性操作

同样的震荡,如果机构资金行为反了过来,伴随震荡,机构资金的行为消失了。说明机构资金对当前这个价格水平是不认可的,很容易在短期内就破位下行。

 

-------更典型的特征---------- 

眼下市场,个股在反弹的过程中,还有一种可能引发更显著变局的交易特征,那就是整个反弹,都没有“机构库存”,这种状态就很容易起床新低下去了。无论是过去还是现在,这样的股票太多了。没机构库存的股票,量化出来就要远离(可以直接点击此处进入博尔系统,实施量化)。由于,没有机构库存的反弹,短期跌回去创新低的股实在太多,每次调整中都会出现,所以这种称得上是更典型的特征。

 


后面三天,处处都得反人性操作



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