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8月抄大底逃大顶的必看量化数据(一)

(2019-08-11 14:48:53)
标签:

量化投资

量化交易

webapp

股票

前面看到我用的博尔系统,发布了一系列的8月必看数据。我看了之后确实觉得一些哪怕是最司空见惯的数据,但通过量化的方式处理之后,也能为自己的投资带来头清眼亮的效果。所以这里讲内容发到我博客上,分为基础、进阶、实战。希望大家喜欢。

------------基础篇-----------

流通市值数据,可能多数朋友都不陌生,但通过流通市值,能看到市场的大方向,很多朋友并不清楚。大家看下图,流通市值整体就是一个跨越式增长的趋势,2007年的时候突破5万亿,2011年突破15万亿,2015年突破30万亿。而伴随着流通市值的提升,直接导致每次上涨中,成交量显著放大。等到2015年时,沪市成交必须在4000亿以上,才能支持快速上涨。(量化数据,可以使用博尔量化交易系统查询

8月抄大底逃大顶的必看量化数据(一)

也正是因此,所以在2017年,2019年一季度,之所以行情无法进一步上涨,就是因为其成交量无法持续维持在4000亿以上的水平。那么,眼下长期2000亿以下的交易水平会导致什么情况?请往下看。

----------进阶篇-----------

现在揭晓答案,显然如果没有4000亿、5000亿、8000亿的成交额增加,指数只能通过时间换空间的方式向上,震荡必然增加,否则结果只有一个,就是涨上去立刻跌下来。

 

以上这些都是最基础的量化。通常在判断大的局势上有作用,但由于数据过于简单,对某个时段的具体买卖,很难发挥作用。但可以使用更高级的量化数据,比如眼下这种沪市单边不到2000亿的成交量,可以用博尔系统的量化数据。比如因为成交量不足,所以一旦量化出获利回吐行为主导交易,必然震荡。这也是20194月之后的基本规律,下图黄颜色代表的就是获利回吐主导。

8月抄大底逃大顶的必看量化数据(一)

当看到看到的交易数据,经过量化之后,可使用的时候,对市场波动预警作用就体现出来了。进入使用更高级的量化交易数据


----------实战篇-----------

正是由于当前所处的这种环境,以及获利回吐主导所带来的影响。因此在反弹中,如果刚反弹就出现获利回吐。一定有问题。就像下图的长城证券那样。周四市场表现良好的时候,也同样走的很差。原因就是周二反弹之后,周三立刻获利回吐,周四还是获利回吐。要知道长城证券从18元跌到13元,跌了5元钱,周二也就反弹了1元多。真的不算什么厉害的上涨,这种情况下第二天就获利回吐,自然短期就很难强了。(进入系统,查询自己的股票,当前反弹中,交易被哪种力量主导

8月抄大底逃大顶的必看量化数据(一)

相比之下,那些有力的反弹,走势上可能也在回落,但交易上做多主导(红色)十分明显,这就意味着即便下跌都是做多力量大。





 

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