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行情挡不住躲不了,资金意图明确

(2019-06-24 13:28:37)
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量化交易

量化数据

量化

财经

最近的文章里,一直提到对当前行情的大局观。一方面调整4年一个周期,已经处于市场调整的末端,或者新一轮行情启开的阶段。但另一方面,有相当一部分股票,在2015年时已经构成了一个顶峰,即便调整了4年,后续恐怕还有多年要调。所以2019年,真不能说是一个很好做的行情。

炒股还得靠人
也正是如此,才会有八仙过海各显神通。本周就碰到一个券商的朋友,说他们研发部门,在做纯粹的人工智能判断行情,比如3200会不会过,3200时该怎么决策。看电脑能跑赢市场多少。但我给那朋友泼冷水,我是一点也不看好。在现有的水平之下,恐怕很难做到这点。我他们的设计,有点超前过头了,并且有意思的是,这样尝试这几年好多搞研发的都在试。但其实,现有的人工智能水平,决策离不开人。

对此,大家如果想知道目前人工智能在炒股方面,对人的帮助能达到多高水平,大家可以上应用-市场,下个“博尔丨系统”的应用,然后自己去量化一下股票。可以自己就有直观的体会。优势显而易见,但绝非想象中的电脑炒股赛果人脑。

人力、人智、人性、人魂
这个话题,我还要多说几句,对于量化投资我也是研究了好长时间,所以对人工智能,我是有自己看法的。首先对于人工智能的发展,会有四个阶段。代替人力,挑战人智,战胜人性,发掘人魂。替代人力这块,工业机器人是典型。“阿法狗”则要高级很多,他是利用神经网络做自学习,下围棋能战胜柯洁。实际这不是机器战胜人,而是人类的逻辑思维结构被人自己给破解了,人对自己的大脑认识又进了一步。但人智阶段的成果并不足以能让电脑来炒股。因为这些研究都是研究理性的逻辑思维。而人的思维,有理性的逻辑思维,也有非理性,没逻辑的。而A股是理性的吗?都理性就没人炒股了。所以早有新闻报道,阿法狗潜伏A股,大败亏输。现在很多研究所里的量化交易模型,其实就在从另一个角度来战胜人性。

打的就是集体负智商
我自己研究量化这么多年,有点我很清楚,量化战胜市场靠的是对集体行为的判定。股市里,看清一个人、一个机构在干什么,极难。但如果看一群人会干什么,容易很多。哪怕是机构想偷偷建仓,单个机构可行,机构一多,都得争,藏不住。就拿最近的市场来说,不少股票5月横盘,6月中旬后连涨,看似突然。但实际去量化一下交易,可以看到机构行为变化,那些不声不响,然后突然大涨的股票,实际橙色的“机构丨库存”一直在不断增加,就像下面图里的股票那种状态。
行情挡不住躲不了,资金意图明确

“机构丨库存”不断增加,显然说明机构的交易行为越来越积极,横盘、震荡的股票,机构行为越来越积极,结果会如何,大家自己心中自有答案。显然,在当前多方博弈的格局之下,走势上想藏住意图,已经不容易。而交易上要藏住意图,难上加难。也正是因为如此,大家可以点这里进“博尔系统”直接去量化交易,人气越旺的时候,越是能看到交易者的意图,然后都是水到渠成的事情。


涨势中的坏水
另外,眼下震荡几天,指数上,实际根本就没什么破坏力,但就怕个股此刻冒坏水,比如涨了之后一震荡,结果,“机构丨库存”消失了。这就是里面的资金,一个不看好,两个不看好,到到最后要出货,行为上也藏不住,橙色的“机构丨库存”就是消失状态。这就像下面图里的股票一样。
行情挡不住躲不了,资金意图明确
而这种变化的结果,大家看上面的图也就清楚了。然后对策并不难,你要震荡,那我重仓的先减掉点就是了,大概率能低位买回来,白做几把差价。大家手头股票这几天上涨的话,也要多注意这种变动,上手机应用-市场,下个“博尔系统”的APP,或者直接点这里进入就能去量化。然后机构资金目前采取的是什么动作,眼下最多走势搞的真假难辨,但交易上是藏不住的,看到了,就不会糊涂,也不会犹豫。至少展现在眼前的那一番交易景象是清清楚楚的。

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