加载中…
个人资料
新华会计网
新华会计网
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:277,326
  • 关注人气:110
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

注册会计师《财务成本管理》习题辅导 β系数

(2013-11-06 10:45:02)
标签:

杂谈

分类: 注册会计师

 

  关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有( )。

 

  A、如果某股票的β系数=0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

 

  B、β系数可以为负数

 

  C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

 

  D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

 

 

    

 

  【正确答案】AC

 

  【答案解析】本题考核β系数。选项A的正确说法应是:如果某股票的β系数=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有