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OLS最小二乘法和2SLS两阶段最小二乘法

(2010-04-16 22:26:41)
标签:

博士

随笔

学习

分类: 科研学习
昨天看paper看到了2SLS两阶段最小二乘法,不明白为何作者同时使用OLS和2SLS两阶段最小二乘法对模型进行验证。今天在网络上大概查到了这两种方法的区别,以及2SLS两阶段最小二乘法究竟该用于何种情景中。

简单来说,2SLS两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计CONS=C1+C2*GDP,因为GDP是随机变量不满足经典假设,需要用工具变量来进行估计,即使用了二阶段最小二乘法.在Method直接点击那个TSLS,上面输入你原来准备估计的方程,如这个例子中,原来要估计CONS=C1+C2*GDP,可直接输入CONS C GDP.下面是输入工具变量,只需输入例子中的工具变量CAPI即可,所以有的变量不出现在方程中。

在spss中的操作方法是:
选择Analyze----Regression------2-stage Least Squares,打开2-stage Least Squares主对话框

1:dependent

2:explanatory

3:instrumental

4:Options

5:Save New  Variables------Predicted

6:Continue


2SLS两阶段最小二乘法:方程、变量定义及其与OLS的区别

OLS最小二乘法和2SLS两阶段最小二乘法

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