就简单说说国际上对冲基金比较流行的套利方法.

         其实套利就是利用价差的放大和缩小来获利.比较流行的三种:合约内差价(Intra-contract  spreading),合约间差价(Inter-contract  spreading),市场间差价(Inter-market spreading)。

         比如，3月份泸深期指到期交割价为2013点，而现货为2010。就存在3点差价可套利。还有通过新加坡和中国的期指市场间差价套利。

         但以上两种操作上有些难度，而且资金量很大。合约间差价(Inter-contract  spreading）则操作性简单可行，是很多人的首选。比如今天3月泸深期指为2013点。四月为2233点，差价为20点，你就卖出四月一手，买入三月一手，到明天3月为2000点，四月为2010点。你就平仓两手合约，你就获利10点×300=3000元。

        其实如果，这两月的差价很大时，这样做的风险是很小的。获利非常不错的。但如果差价在你操作后继续发大，你就会受损。但风险比做空头和多头投机要小得多。因为价差不会放的太大的，特别是在接近交割日时。但也是存在着风险。

        但在,目前市场要发现同一市场同一品种的差价是非常难的,如果是不同市场,不同的品种,也许这种市场错误就会经常出现。