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币融圈:全球独创“永不爆仓”机制

(2020-05-29 10:19:22)
标签:

币融圈

永不爆仓

跟投社区

币融圈开发了独一无二的永不爆仓跟投模式,每个等级的交易员可选择不同的回撤比例,非保本和保本交易员成为交易员都会有一个回撤约束,假如出现了极端行情不可抵抗力因素交易员亏损达到回撤比例未实现盈亏占了总仓位可用余额一定亏损比例,将按照市价强制平仓减少交易员以及跟投者的损失,降低极端行情带来的风险。

最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,在交易的过程中未实现亏损占了总仓位可用余额称之为最大回撤。最大回撤用来描述交易过程中可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易。

1.币融圈中的最大回撤用来衡量交易员的抗风险能力

最大回撤=未实现亏损/总仓位可用余额

2.回撤用来描述任一投资者可能面临的的最大亏损

一个基金产品用历史绝对收益衡量,它的初始认购者一直持有或许是赚钱的,但是在该私募基金表现最优异时候认购的投资者却不一定赚钱,还甚至有可能巨亏。
比如:一个基金产品成立于2008年11月上证指数1700点初始净值为1,在2009年8月上证指数上涨到3400点时,净值达到2.1,为投资者带来110%回报。在2009-2012持续3年下跌市道中,该基金净值下降到1.2。单从业绩来看,基金依然为投资者创造20%收益,可是若是在2009年8月认购的投资者则亏损幅度达42.8%,而这42.8%就是该基金的最大回撤率。
总的来说,关注私募基金的最大回撤率可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己面临的最大亏损幅度。当然,在关注最大回撤率的同时也要关注该基金净值均值的移动斜率。
当投资者听到最大回撤率49%时,几乎一片嘘声;而当把收益曲线作成图形时,面对10倍增长,其间的49%回撤就不再是问题。
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