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A股资金跑步抢筹,50ETF期权躁动的波动率

(2019-11-08 09:05:16)
标签:

财经

盘面分析

11月7日,整体市场再度表现震荡,尽管早盘一度冲高,但是随后上涨乏力,市场在没有热点和龙头表现之后,再度回落。市场整体表现萎靡,这已经是2019年内数不清多少次的冲击3000点了。市场格局还是延续之前几天的走势,那就是百无聊赖。

截至收盘,沪指仅微涨0.11点,报2978.71点;深成指涨0.57%,报9917.49点;创业板指涨0.74%,报1715.58点。两市共成交3989亿,较昨日减量537亿。

从盘面看,周四市场缩量收星,预示着空头力量已经衰竭,沪指全天成交额1558亿,绝对的地量级别,俗话说地量见地价,很多股票已经不愿下跌,先于市场止跌回升,市场没有全面开花只是受制于成交量的不足,但赚钱效应已经逐渐回暖。

现在的市场除过新股加速的压力,其他真没什么利空消息了,三季报披露完成,十月历史最大解禁月已经过去,大局势也在缓和,而且全球股市都在共振式反弹,创新高的市场越来越多。

今天走势

密切注意如果出现明显外力,或随时打破这种僵持格局

今天最主要的看点有三个:一是市场出现八二行情,就是涨个股不涨指数,今天权重板块整体休整,中小创题材股明显活跃,涨停股高达40家,比前几天有赚钱效应,但还不够大;二是上证的低点和收盘点位都与周三一样,一点不差,低点都在2969,收盘点位是2978,这是很少见的,而周二的低点在2968,三天低点都在这里,不跌破,短线还有再上冲3000的机会;三是连续两天量能萎缩(今天又萎缩11.9%),缩量调整虽然属于正常,但今天在题材股开始活跃的状态下,继续缩量意味着还是短线行情,往上难以走远。

今天操作

没有明确市场的真正走向之前,应对的策略就是一个

基于以上分析,后面重点观察的还是整理空间的变化,周四上证上下空间只有19个点,周五如果不出现明显的波动,或继续压缩在3000-2960之间反复震荡,从技术上看,后面只有当沪指上冲3026,深成指上冲10005,才会出现日线背离钝化,进而才会有触发日线顶部结构的风险,所以在此之前,还不会出现较大的风险,操作上还是坚持用小仓位反复在这个小区间的高低位低吸高卖。在没有明确市场的真正走向之前,不宜重仓赌方向。

北向资金:

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周四北向资金流入33.11亿。

上证指数

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市场出现缩量调整,不过明显缩量的是上证50和银行板块,中小盘股并没有出现明显缩量,个股还是比较活跃。

现在依然是上有压力下有支撑的情况,均线基本都是缓慢向上走的格局,这就是多头形态了,整体上还是偏强。

今日支撑位2965,压力位3000。

50ETF行情一览

11月07日50ETF低开0.13%,开盘价3.075元,早盘50ETF快速震荡,先抑后扬再抑,午后标的震荡幅度减弱,慢速震荡反弹。至收盘,收于3.079元,全天涨跌为0%,再度收十字星。

隐含波动率小幅回升。50ETF20日历史波动率由11.3%下降至11.1%。隐含波动率有小幅回升,平值期权合约加权隐含波动率由12.9%上升至13.4%,全体合约加权隐含波动率由13.2%上升至13.7%,不过仍处于2018年以来的历史地位。从隐含波动率锥来看,11月合约隐含波动率在各合约中较低,买入性价比较高。

A股资金跑步抢筹,50ETF期权躁动的波动率点击添加图片描述(最多60个字)

1、周四上证50围绕昨日收盘价震荡,上证50ETF以不涨不跌的平盘报收,盘中振幅比昨日有所放大,整体延续震荡态势。

2、隐含波动率小幅上升,特别是早盘上证50上冲时,认购合约升波明显,表明市场追涨做多情绪有所上升。

3、盘后传出新消息,商务部表示中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,今天关注市场能否在消息的刺激下,走出向上突破行情。

4、买方策略依旧,如果认为上证50将向上突破、开启多头行情,现在认购合约依然便宜,可以买入平值或浅虚认购合约,在出现突破性行情时会获得较好的收益。

5、如果上证50没有向上突破,可以采用熊市价差组合布局,赚取上证50回调的收益,也可以逢高卖购,在上证50重回震荡时,赚取时间价值和降波收益,纯卖方要注意做好风险防范。

今日合约选择参考:

一、权利方策略:

如果看上涨做多,合约参考11月认购3000合约作为重点选择之一。

如果看下跌做空,合约参考11月认沽3200合约作为重点选择之一。

基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

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