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平台商如何决定对你的交易进行清算?您的交易方式值得被放在A仓上么?-KlipC专栏

(2019-12-05 15:25:51)
标签:

平台商

klipc

a仓

那时我在一家全球知名的券商做风险总监,我们风控部门20多个人早上的任务审查新旧帐户的交易风格,并决定是否对这些账户进行清算。无论这家平台是什么监管的(当时三个出名的监管我们都有),对客户清算的概率都差不多。大多数平台商的客户90%都放在B仓上这是因为它更有利可图只有当你的交易风格与风控模型中的指标产生了不符我们才你的交易放在A仓抛到市场上,但这也不是永久的-Nana Naumovic KlipC董事长


作为交易员,我们大部分平台商那里得到的承诺永远是:您的订单通过STP全清算模式直接进入市场。虽然在某些情况下确实如此,因为靠谱的平台商容纳了强大的清算技术,但我们刚开始交易时都会被分B仓或者被观察中。


图1.png


BBook(B仓)

ABook(A )

Monitor(观察)


平台商的风险分析师主要工作是确定何时将帐户从B转移到A,并且他们使用严格的指标来确定这一点这时就需要KlipC发挥作用 KlipC确切了解大多数平台商使用什么指标来确定您属于A还是B仓(如果您对这些指标感兴趣,请查看KlipC上的风险分析页面。在大多数情况下,它是简单的统计比率,但交易量和标准偏差在大多数决策中起主要作用。根据KlipC的风险负责人Philip Nucci表示被平台时刻关注的四类交易风格


图2.png


1、那些倾向于在大行情来临之前或之后重仓的

2、在市场波动率较低的时段交易做交叉盘的(更容易套利)

3、在浮亏期高效执行止损或减仓,并在盈利时坚持盈利趋势不平仓的

4、在低点差环境中交易量大的


这些只是基础,虽然您可能认为这些决策可以手动做出,但大多数数据都是由机器连续计算的,然后提供给平台商的风险部门,由他们决定是否让您继续B仓上交易还是把你转移到A仓您是否经历过产品符号在一天之内就发生了变化这时你应该表扬自己!这意味着您已被转移到另一个清算渠道。这种情况通常会发生在您获利了者平台商展示您的交易风格对他们来说是带有一定风险的。


最后关于清算/不清算利弊KlipC的Andi Duan表示A仓B仓存在明显的利益冲突,但是A / B成交价而言,在平静的市场中没有什么区别。如果您被清算了,当市场进行重大调整时,点差、隔夜利息和滑点B仓差。但是您还是会感到安全,因为毕竟没有太大的利益冲突。再加上现在平台商用的FIX API清算技术都非常先进,也许您的单子只有一部分,或者在某个时间段被清算,零售交易员需要更好的技术和工具来协助他们做交易


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