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原创|汇商琅琊榜“寻访交易员”再出发、“三顾茅庐”寻交易高手!

转载 2018-06-01 22:40:02

汇商琅琊榜(www.langyabang.com)----外汇行业垂直门户,多经纪商交易大赛创办者。位于上海的新媒体,专注于研究和报道全球外汇行业资讯、名人专访、洞察全球外汇市场的发展动态和趋势。 为资管、IB以及个人投资者服务的第三方平台。

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5月22日,小雨,天气微凉。汇商琅琊榜团队驱车前往上海青浦对一位交易员朋友(朱胜),进行了专访。

朱胜是汇商琅琊榜全球职业交易员大赛三月赛重量级第二名。11年交易经历,4年专职交易经验,略动信息科技FXLAB联合创始人。笃信科技+金融,风险可控的稳定收益才是金融市场的核心竞争力。主要交易方式:算法模型自动化交易。

专访重点纲要:

括号内时间为视频对应时间

(5:30)目前你们公司资管的形式是以量化为主吗?

朱:对,我们基本是以量化交易为主。目前我们研发过60多套模型,其中目前在用的也就4—5套模型。

(6:25)您参加交易大赛的模型思路可以和大家分享一下吗?

朱:交易大赛在使用一款“算法量化对冲”模型,原理是均值回归的原理,运用统计学的一些原理,更直接来讲:就是将直币、间接货币对抛到算法容器里(一个基于人工智能的算法模型)。通过机器学习的梯度下降算法得到一个接近最优解。

这个模型里面包含3个要素:货币对、方向、仓位,实时计算出符合当下行情的一个仓位配置。

(10:30 )目前您公司的这些模型有些什么种类呢?

朱:震荡模型、趋势模型、对冲模型、算法模型(震荡和趋势)。

(11:20)不知道模型如何应对黑天鹅事件的发生?

朱:黑天鹅任何人都躲不过,黑天鹅分正向和负向两方面。我目前规避黑天鹅的方法就是通过仓位的控制。正常情况下仓位不超过2%,特殊情况下也不超过5%,极限仓位不会超过10%。当然还有其他的一些风险控制。

(15:05 )全自动交易资管团队如何进行风控呢?

朱:我们风控也是用程序风控的,大概有5重风控。多策略运行、单策略风控、不同策略间有风控干涉、净值管理系统、账户整体开仓管理、多服务器运行。

(18:30)资管公司的资金如何管理?

朱:每个策略的参数是可定制的,可根据客户偏好做个性化定制。根据客户的风险偏好、除了参数之外,也会对不同模型的权重进行调整。

(25 : 35)目前您公司在研发团队成本投入是怎样的?

朱:我们70%以上的投入是研发。真金白银实盘测试,记忆深刻的是:2016年有个模型,为了看到这个模型的阀值,我们卸载了风控。澳美一波大的下跌行情,一晚上损失十三万美金。

(37 : 50 )对于目前市场随处可见的“躺赚”模式(现象),你有什么看法?如何进行优劣鉴别?

朱:更多权重关注:净值回撤,资金曲线是否平滑。

(41 : 13 )如何去识别、鉴别市场上的ea产品?

朱:以跟单社区为例,如果账户净值回撤超过50%,信号的收益率再高,也不要去跟它。购买的ea要经历模拟盘、小资金(美分账号)、实盘这样一个过程。

(45 : 50 )朱总6月9日将在汇商琅琊榜线下沙龙杭州站分享使用的交易模型的细节,欢迎大家现场探讨。

点击汇商琅琊榜官网,观看视频专访完整版!

以上专访仅代表嘉宾观点,不代表汇商琅琊榜观点及推荐,不作为投资建议!

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