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C系统开发进度 -- 阶段1(参数初步倾向测试)

(2015-03-26 19:35:34)
标签:

股票

分类: 新系统开发

新系统的开发在完成了构思及原理建立,市场相关度分析和策略的雏形分布测试后进行了一些浅层的参数扫描并观察了两个平仓策略的表现,前面的工作是为了验证猜想及构思的合理性以及潜力评估,完成后在正式进入中级阶段之前进行一些初步探讨是很有必要的,由于参数扫描是个非常细致及严谨的过程,并需要涉及到一些类似优先搜寻,登山演算,SA,GA,PSO等比较复杂的方法,在巨量工作前对一些基本参数有个大体感觉是很有必要的。

 

已经把构思拆分成了多个子策略并完成了一些基本的测试,今天对其中一个进行了平仓策略的修改对比,并观看几个基本指标的情况,这是其中一个未经任何处理的原始策略表现,A采取了比B更加贴近的止损,初步选了盈亏,SHARP,MAR及MAR年化对比如下(样本总数1942):

盈亏对比:

C系统开发进度 <wbr>-- <wbr>阶段1(参数初步倾向测试)

参数的跨度按1.2进位,通过简单的平仓策略修改,绩效有所提高,并且在全参数范围录得均高于B的表现,而且并没有改变策略的参数分布特性,峰值仍然出现在0.35-0.55的区间,这个区间也刚好和此策略的置信区间重合,总体参数落差有点大,不过没有关系,这是原始策略的基本特征。

 

SHARP(每日)

 

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平均年化夏普在1.5左右,离实盘的要求还差不少,A的峰值出现在同样的区间,A和B后半段的表现和盈亏不一样的主要原因是变异系数在缩小,特别看到B在峰值参数录得最低变异系数,而且这这个区间盈亏差异和A在缩小,没有年化的原因就是需要避免偶然性,通过1900个数据点算出来的夏普反映的绝不是偶然事件,B会在什么区域开始下滑需要进一步观察

 

MAR

C系统开发进度 <wbr>-- <wbr>阶段1(参数初步倾向测试)

MAR其实是个非常容易失真的指标,一般策略的MAR会随着时间的推移相应走高而失真,一是用年化甚至季度MAR测量比较科学,二是将MAR和盈亏,夏普等指标进行峰值区域比较,如果MAR峰值出现在错误的地方问题比较大,图中观察基本可以,MAR峰值出现在同样的0.35-0.55区间,这个表现是可信的

 

下面是将年化MAR进行三维对比

 

C系统开发进度 <wbr>-- <wbr>阶段1(参数初步倾向测试)

C系统开发进度 <wbr>-- <wbr>阶段1(参数初步倾向测试)

按年度来说0.35-0.55仍然是平均海拔最高的地方,在参数峰值处出现和夏普同样的信号,由于变异系数的减少这里的回撤有几年很低,基本判定为主峰外的次峰,至于衰落区域需要进一步测试

 

明天再进行一些其他低相关品种的测试就可以进入下一阶段的工作了

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