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统计套利的配对交易策略是一种市场中性策略,具体的说,是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对,当配对的股票价格差(Spreads)偏离历史均值时,则做空股价较高的股票同时买进股价较低的股票,等待他们回归到长期均衡关系,由此赚取两股票价格收敛的报酬。

我们将其应用于外汇交易中,通过前几篇博文中方法,找出可以配对的货币对品种,偏离历史均值时,则做空或做多相应的货币对,以等待他们回归到均衡状态。
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通过前面的聚类,把分组的货币对,分别两两分析协整关系,如果确认协整,才有可能在配对交易中获得无风险套利机会。
经过分析得到符合条件:
3组货币对(99%以上的概率确认协整关系); 
(这3组暂时不公开,今后的配对交易策略将在这3组中产生,在后续的博文中会公布)
10组货币对95%以上的概率确认协整关系
95%以上的10组货币分别是:

  AUDCAD/NZDUSD 
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由于2008-2013与2014-2019的历史数据做出的聚类有不同的分组,说明在历史中,货币对的相关性是在不同时期会有一定的变化 。所以决定重做聚类,这次使用2008-2019年的数据(每个货币对使用1分钟数据聚合成102139根1小时K线数据共1940641条1小时K线作为原始序列),从更长的时间周期中,找到相关性更强的货币对。经过分析后,得出以下结论,具体分组在最下面。



  Cluster 1: EURUSD, AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, NZDJPY, NZDUSD
Cluster 2: USDCAD, EURCAD, EURGBP
Cluster 3: AUDNZD, EURAUD
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相关性研究的作用:当我们确定了两只货币对价格存在相关性,便可以利用它来预测未来的价格变化 。
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之前不小心把归一化数据的那行屏蔽掉了,所以在做后续分析中出现某问题,回头才发现
现在是归一化数据后的结果。

把外汇的历史数据分为两份:
  • 2008-2013年;
  • 2014-2019年;
分别对两个时间段的外汇历史数据采用稀疏逆协方差进行分析,结果如下:
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    把外汇的历史数据分为两份:
    • 2008-2014年;
    • 2015-2019年;
    分别对两个时间段的外汇历史数据采用稀疏逆协方差进行分析,结果如下:
    • 2008-2014年;


     Cluster 1: EURUSD, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY
    Cluster 2: EURAUD, EURNZD
    Cluster 3: AUDCAD, USDCAD, EURCAD, EURGBP
    Cluster 4: GBPUSD, CADCHF, EURCHF, GBPCHF, USDCHF
     
    
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      以下是从2018年7月至今的统计表格



       

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      首先,我很喜欢myfxbook,本身是非常好的,所以很多业内人士在使用myfxbook,但是他的交易记录验证成功就能代表交易的真实性吗?

             显然不是的,他只能证明这个账户在mt4服务器中的分组属于real账户,并且记录与数据库中存的是一样的。

             说到这里,聪明的您是不是感觉到什么了?

            是的,现在越来越多的骗子平

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       外汇跟单系统支持多账户、多电脑、多平台、多货币对、部分平仓等功能的mt4版ea

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      标签:

      财经

      外汇

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